二、多項(xiàng)選擇題

1、在計(jì)算由兩項(xiàng)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合收益率時(shí)，不需要考慮的因素有(　)。

A、單項(xiàng)資產(chǎn)在資產(chǎn)組合中所占價(jià)值比重

B、單項(xiàng)資產(chǎn)的預(yù)期收益率

C、單項(xiàng)資產(chǎn)的方差

D、兩種資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差

E、單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)離差率

2、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)衡量的說法中，正確的有(　)。

A、在期望值相同的情況下，方差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大

B、在期望值相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大

C、期望值的大小與風(fēng)險(xiǎn)成正比，期望值越大，風(fēng)險(xiǎn)越高

D、在期望值相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差越小，風(fēng)險(xiǎn)越大

E、標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，風(fēng)險(xiǎn)越大

3、下列關(guān)于證券市場(chǎng)線表述正確的有(　)。

A、證券市場(chǎng)線一個(gè)重要的暗示就是“只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)才有資格要求補(bǔ)償”

B、證券市場(chǎng)線的截距是無風(fēng)險(xiǎn)收益率，斜率是貝塔系數(shù)

C、證券市場(chǎng)線的斜率越大，資產(chǎn)的必要收益率受其系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的影響越大

D、證券市場(chǎng)線對(duì)任何公司、任何資產(chǎn)都是適用的

E、證券市場(chǎng)線上每個(gè)點(diǎn)的橫、縱坐標(biāo)值分別代表一項(xiàng)資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)和必要收益率

4、下列各項(xiàng)中，屬于資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)的有(　)。

A、市場(chǎng)是均衡的

B、市場(chǎng)不存在摩擦

C、資本市場(chǎng)是有效的

D、市場(chǎng)參與者都是理性的

E、企業(yè)不存在外部不經(jīng)濟(jì)

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