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22.根據(jù)大連商品交易所規(guī)定,若在最后交易日后尚未平倉的合約持有者須以交割履約,買方會員須在()閉市前補齊與其交割月份合約持倉相對應(yīng)的全額貨款。
A.申請日B.交收日
C.配對日
D.最后交割日
23.()的所有品種均采用集中交割的方式。
A.大連商品交易所
B.鄭州商品交易所
C.上海期貨交易所
D.中國金融期貨交易所
24.套期保值的基本原理是()。
A.建立風(fēng)險預(yù)防機制
B-建立對沖組合
C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險
D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險
25.當(dāng)期貨合約臨近到期日時,現(xiàn)貨價格與期貨價格之間的差額即基差將接近于()。
A.期貨價格
B.零
C.無限大
D.無法判斷
26.加工商和農(nóng)場主通常所采用的套期保值方式分別是()。
A.賣出套期保值;買人套期保值
B.買人套期保值;賣出套期保值
C.空頭套期保值;多頭套期保值
D.多頭套期保值;空頭套期保值
27.某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為()。
A.價差
B.基差
C.差價
D.套價
28.空頭避險策略中,下列基差值的變化對于避險策略不利的是()。
A.基差值為正,而且絕對值變大
B.基差值為負(fù),而且絕對值變小
C.基差值為正,而且絕對值變小
D.無法判斷
29.()在市場中的期貨合約持倉方向很少改變,持倉時間較長。
A.套期保值者
B.投機者
C.套利者
D.期貨公司
30.持倉頭寸獲利后,如果要追加投資額,則()。
A.追加的投資額應(yīng)小于上次的投資額
B.追加的投資額應(yīng)等于上次的投資額
C.追加的投資額應(yīng)大于上次的投資額
D.立即平倉,退出市場
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