一、判斷題。請對以下各項(xiàng)的描述做出判斷，正確的為A，錯誤的為B。(共20題，每題1分，共20分)

1.商業(yè)銀行因未能及時根據(jù)市場變化和客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，喪失了寶貴的客戶資源，從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。此類風(fēng)險屬于市場風(fēng)險。(　　)

2.信用風(fēng)險是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。(　　)

3.信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。(　　)

4.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險，而是將風(fēng)險控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，爭取收益/風(fēng)險的平衡性。(　　)

5.某大型企業(yè)受金融危機(jī)的影響效益出現(xiàn)下滑，負(fù)債率偏高。為支持該企業(yè)渡過難關(guān)，商業(yè)銀行可以對該企業(yè)個別經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行微調(diào)并繼續(xù)將其評定為AAA級客戶。(　　)

6.系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由行業(yè)風(fēng)險和區(qū)域風(fēng)險的變動反映出來。(　　)

7.表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理就是商業(yè)銀行通過風(fēng)險識別、風(fēng)險度量、風(fēng)險處理等方法，預(yù)防、回避和轉(zhuǎn)移表外業(yè)務(wù)經(jīng)營中的風(fēng)險，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證銀行安全的行為。(　　)

8.為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險。(　　)

9.對風(fēng)險模型進(jìn)行壓力測試是風(fēng)險管理的關(guān)鍵，因?yàn)閴毫y試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風(fēng)險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。(　　)

10.資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險管理和計(jì)提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。(　　)

11.操作風(fēng)險管理流程依次包括如下步驟：操作風(fēng)險識別、操作風(fēng)險計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置、操作風(fēng)險評估與控制、操作風(fēng)險監(jiān)測與報告。(　　)

12.最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配的情況是，商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。(　　)

13.隨著全球化的發(fā)展，世界各國及地區(qū)的銀行監(jiān)管漸漸地實(shí)行統(tǒng)一的模式。(　　)

14.有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。(　　)

15.在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查起指導(dǎo)作用。(　　)

16.在風(fēng)險緩釋的處理中，被認(rèn)可的質(zhì)押品分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，另一類是高質(zhì)量的金融工具。(　　)

17.銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。(　　)

18.隨著外部審計(jì)的不斷完善和壯大，將會逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)的功能。(　　)

19.銀行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先選擇風(fēng)險規(guī)避策略。(　　)

20.只有違約發(fā)生時存在信用風(fēng)險。(　　)

一、判斷題

1.B【解析】在巴塞爾委員會1996年頒布的《關(guān)于資本協(xié)議的市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》中，市場風(fēng)險被定義為由于市場價格(包括金融資產(chǎn)價格和商品價格)波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險。本題所述風(fēng)險應(yīng)屬于戰(zhàn)略風(fēng)險。戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，因不適"-3的未來發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。.

2.B【解析】信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人(不是債務(wù)人)或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。

3.B【解析】相對于信用風(fēng)險而言，市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，而且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富，因此更適于采用量化技術(shù)加以控制。

4.A【解析】風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。高收益必然伴隨著高風(fēng)險，商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平越高，其控制風(fēng)險、實(shí)現(xiàn)收益的能力就越強(qiáng)。

5.B【解析】商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級，應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查，當(dāng)條件改善或惡化時應(yīng)對每個授信客戶重新評級，確保內(nèi)部評級與授信質(zhì)量一致并能準(zhǔn)確反映各項(xiàng)授信的質(zhì)量。

6.B【解析】系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動反映出來：當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素發(fā)生不利變動時，有可能導(dǎo)致貸款組合中所有借款人的履約能力下降并造成信用風(fēng)險損失。

7.A【解析】表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理就是商業(yè)銀行通過風(fēng)險識別、風(fēng)險度量、風(fēng)險處理等方法，預(yù)防、回避和轉(zhuǎn)移表外業(yè)務(wù)經(jīng)營中的風(fēng)險，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證銀行安全的行為。

8.A【解析】根據(jù)產(chǎn)生的原因，匯率風(fēng)險大致可以分為兩類：外匯交易風(fēng)險、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險。其中，銀行的外匯交易風(fēng)險主要來自兩方面：一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞口頭寸;二是銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。

9.B【解析】進(jìn)行壓力測試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行所造成的潛在損失。

10.A【解析】資產(chǎn)分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險管理和計(jì)提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。

11.A【解析】操作風(fēng)險管理流程依次包括的步驟為：操作風(fēng)險識別、操作風(fēng)險計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置、操作風(fēng)險評估與控制、操作風(fēng)險監(jiān)測與報告。

12.B【解析】最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況是，商業(yè)銀行將大量短期借款(負(fù)債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長”，因此有可能因到期支付困難而面臨較高的流動性風(fēng)險。

13.B【解析】世界各國及地區(qū)的銀行監(jiān)管并沒有統(tǒng)一的模式。

14.A【解析】有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。商業(yè)銀行的董事會和高級管理層對維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任，并應(yīng)建立完善的資本評估程序，識別、計(jì)量和報告所有重要的風(fēng)險，系統(tǒng)客觀地評估這些風(fēng)險和分配相應(yīng)的資本，并制定保持資本水平的戰(zhàn)略和相應(yīng)的制度安排。所以，本題敘述是正確的。

15.A【解析】通常，完善的監(jiān)管框架下非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的緊密合作表現(xiàn)為：非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用。所以，本題敘述是正確的。

16.A【解析】在風(fēng)險緩釋的處理中，被認(rèn)可的質(zhì)押品分為兩類，一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，另一類是高質(zhì)量的金融工具。所以，本題敘述是正確的。

17.A【解析】題干說法正確。

18.B【解析】內(nèi)部審計(jì)是必要的，外部審計(jì)不會取代內(nèi)部審計(jì)，外部審計(jì)只是銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充。因此，本題敘述是錯誤的。

19.B【解析】風(fēng)險規(guī)避是比較消極的風(fēng)險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險管理策略，所以，銀行面臨風(fēng)險時首先應(yīng)該選擇積極的風(fēng)險管理措施而不是選擇風(fēng)險規(guī)避策略。

20.B【解析】不僅在違約發(fā)生時存在信用風(fēng)險，當(dāng)交易對手的履約能力即信用質(zhì)量發(fā)生變化時，也會存在潛在的損失，即存在信用風(fēng)險。

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