第1題 商業(yè)銀行通常是采用(　)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。

A.提取損失準(zhǔn)備金

B.沖減利潤

C.分散

D.轉(zhuǎn)移

E.規(guī)避

正確答案:A,B

解析： 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失，對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以防范。

第2題 下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有(　)

A.商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一

B.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的最后資金來源

C.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能

D.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場(chǎng)信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

E.現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，風(fēng)險(xiǎn)管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會(huì)推動(dòng)并承擔(dān)最終責(zé)任的

正確答案:A,C,E

解析： B應(yīng)為第一資金來源，不是最后資金來源。D應(yīng)為保護(hù)存款者。

第3題 下列屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容是(　)

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

C.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警

D.只考慮股東的利益

E.明確記載的危機(jī)處理流程

正確答案:A,B,C,E

解析： 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念，培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化，建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警，深入理解不同利益持有者，明確記載的危機(jī)處理流程。

第4題 下列關(guān)于外部審計(jì)的說法，正確的有(　)

A.外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量

B.外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料

C.透明的信息披露有利于提高審計(jì)效率，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D.年報(bào)是我國商業(yè)銀行披露信息的主要載體

E.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)相同

正確答案:A,B,C,D

解析： 外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同。

第5題 下列關(guān)于組合限額管理的說法，正確的有(　)

A.組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

B.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

C.通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面

D.任何情況下都不允許超過組合限額

E.組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

正確答案:B,C,E

解析： 組合限額管理是為了防止

信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理。在特殊情況下可以超過組合限額。

第6題 巴塞爾委員會(huì)在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括(　)

A.評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性

B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

C.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

D.評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度

E.評(píng)價(jià)管理層的能力

正確答案:A,B,C,D,E

解析： 識(shí)記并理解。

第7題 衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有(　)

A.方差

B.久期

C.凸度

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)

E.期望收益

正確答案:A,B,C,D

解析： E選項(xiàng)衡量的是收益的指標(biāo)。

第8題 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)(　)發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。

A.債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

B.商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

C.債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

D.銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息

E.債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

正確答案:B,C,D,E

解析： 債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，被視為違約。

第9題 計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量?(　)

A.違約概率

B.違約損失率

C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.期限

E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

正確答案:A,B,C

解析： 預(yù)期損失=預(yù)期損失率X資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口=借款人的違約概率X違約損失率X違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

第10題 設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括(　)

A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的過往業(yè)績

C.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)

D.能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

E.定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

正確答案:A,B,C,D,E

解析： 做這類“綜合考慮”的題目時(shí)，只要選項(xiàng)與題干是有關(guān)聯(lián)的，就都選上。設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素還包括壓力測(cè)試結(jié)果、內(nèi)部控制水平、資本實(shí)力、外部市場(chǎng)的發(fā)展變化情況等。

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