2018年6月2日初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題及答案

甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬(wàn)元，信用證額度為300萬(wàn)元，現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬(wàn)元貸款，并通過(guò)甲銀行開出200萬(wàn)元信用證，假設(shè)信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為0.2，則當(dāng)前乙企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是()

A.440萬(wàn)元

B.560萬(wàn)元

C.620萬(wàn)元

D.540萬(wàn)元

答案：C

商業(yè)銀行外匯交易部門針對(duì)一個(gè)外匯投資給合過(guò)去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該給合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日同，該外匯投資給合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在( )

A.-0.05%~0.25%

B.-0.2%~0.4%

C.-0.05%~0.1%

D.0.1%~0.25%

答案：B

假設(shè)某企業(yè)信息評(píng)級(jí)為B，為其項(xiàng)目貸款的年利率為10%，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)違約后此類項(xiàng)目貸款不的加收率平均為30%，若同期信用評(píng)級(jí)為AAA企業(yè)的同類項(xiàng)目貸款年利率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該信用評(píng)級(jí)為B企業(yè)的1年期違約概率為()

A.8%

B.5%

C.7%

D.6.5%

答案：D

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充()

A.核心一級(jí)資本

B.儲(chǔ)備資本

C.二級(jí)資本

D.其他一級(jí)資本

答案：A

如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億元，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為()

A.75%

B.115%

C.120%

D.125%

答案：D

假設(shè)某商業(yè)商行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=900億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債外期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值()。

A.增加14.36億元

B.減少14.22億元

C.減少14.63億元

D.增加14.22億元

答案：B

某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素便用撥備5億元，補(bǔ)提7億元，如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為()

A.1

B.1.2

C.0.9

D.0.7

答案：B

商業(yè)銀行A、B和C具有相似的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模和業(yè)務(wù)種類，其三類經(jīng)營(yíng)指標(biāo)如下表：

假設(shè)其它條例完全相同，則流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力最大的銀行是()

A.銀行C

B.銀行B

C.無(wú)法確定

D.銀行A

答案：B

某商業(yè)銀行在期末對(duì)企業(yè)客戶評(píng)級(jí)分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，年初被評(píng)為AA級(jí)的1000個(gè)客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個(gè)，則下列珍述中正確的是()

A.該行AA級(jí)客戶的貸款不良率為0.5%

B.該行AA級(jí)客戶的違約抽失率為0.5%

C.該行AA維客戶的韋約概率為0.5%

D.該行AA維客戶的韋約頻率為0.5%

答案：D

假設(shè)其他條件均相同，以下債券中，利率風(fēng)險(xiǎn)最小的是()

A.10年期息票為8%的債券

B.10年期零息債券

C.2年期息票為8%的債券

D.2年期零債券

答案：C

在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能斬的核心要素是()

A.資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平

B.資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

C.盈力能力和流動(dòng)性管理水平

D.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

答案：B

從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，商業(yè)銀行所面監(jiān)的風(fēng)險(xiǎn)損失通常分為()

A.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失

B.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失

C.實(shí)際損失、無(wú)形損失、災(zāi)難性損失

D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

答案：D

下列是某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款五級(jí)發(fā)類的遷徙矩陣：

已知在期初正常類貸款為50億，關(guān)注類貸款為40億，次級(jí)類貸款為20億，可疑類貸款為10億，損失類貸款為0，該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是(　)億。

A.75

B.81.3

C.35

D.3

答案：C

某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬(wàn)元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為60萬(wàn)元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬(wàn)元，為該貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬(wàn)元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)為( )。

A.0.0025

B.5.05

C.0.0575

D.0.05

答案：D

假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)坐值珍示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)久期為DA=3年，負(fù)債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從3.5上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值( )。

A.減少22.22億元

B.增加22.11億元

C.減少22.11億元

D.增加22.22億元

答案：A

假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)給合A，根據(jù)投資給合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險(xiǎn)的效果最差()。

A.賣出50%資產(chǎn)給合A，持有現(xiàn)金

B.賣出50%資產(chǎn)給合A，用于購(gòu)買與資產(chǎn)給合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合Y

C.賣出50%資產(chǎn)給合A，用于購(gòu)買與資產(chǎn)給合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合X

D.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購(gòu)買與資產(chǎn)給合A的相關(guān)系數(shù) -0.5的資產(chǎn)組合Z

答案：C

根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶頭寸的重估應(yīng)至少()進(jìn)行一次。

A.每月

B.每年

C.每周

D.每日

答案：D

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