一、單項選擇題

1、(　　)是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。

A.風險分散

B.風險對沖

C.風險轉(zhuǎn)移

D.風險規(guī)避

2、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為(　　)。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

3.

4、

資產(chǎn)收益率標準差越(　　)，表明資產(chǎn)收益率的波動性越(　　)。

A.大;小

B.小;小

C.大;大

D.小;大

5、

(　　)對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.內(nèi)部審計部門

D.高級經(jīng)理

6、

以下關(guān)于風險管理部門的具體職責，說法不正確的是(　　)。

A.監(jiān)控各類限額

B.核準金融產(chǎn)品的風險定價

C.協(xié)助財務控制人員進行價格評估

D.受理風險損失索賠

7、

(　　)是根據(jù)風險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶/債項的違約概率。

A.RiskCale模型

B.死亡率模型

C.Credit Monitor模型

D.KPMG風險中性定價模型

8、

國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是(　　)，超過這一限度說明風險較大。

A.50%

B.100%

C.150%

D.200%

9、

下列選項不是風險預警程序的是(　　)。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風險分析

C.風險避免

D.后評價

10、

以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是(　　)。

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的崽體指導方針和集團客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團整體的總授信限額

B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值

C.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額

11、正常貸款遷徙率等于(　　)。

A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

12、 資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是(　　)，缺點是(　　)。

A.不直接面向風險管理;可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理;可操作性相對較弱

C.不直接面向風險管理;可操作性相對較強

D.直接面向風險管理;可操作性相對較強

13、

(　　)是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

A.市場價值

B.公允價值

C.名義價值

D.市值重估

14、

下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是(　　)。

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法

15、

內(nèi)部控制體系和(　　)是操作風險管理的基礎(chǔ)。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)

16、

下列選項不屬于根據(jù)商業(yè)銀行資本金水平和操作風險管理能力將操作風險進行劃分的是(　　)。

A.可規(guī)避的操作風險

B.不可降低的操作風險

C.可緩釋的操作風險

D.應承擔的操作風險

17、

下列選項不是我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務種類和運營方式的是(　　)。

A.網(wǎng)上業(yè)務

B.法人信貸業(yè)務

C.柜臺業(yè)務

D.個人信貸業(yè)務

18、

以下不屬于個人信貸業(yè)務的是(　　)。

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費品貸款

C.汽車貸款

D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

19、

投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，則1年后投資股票市場的預期收益率為(　　)。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

20、

(　　)是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財務狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進而識別企業(yè)信用風險的目的。

A.風險狀況分析

B.投資狀況分析

C.經(jīng)營狀況分析

D.財務狀況分析

21、以下關(guān)于操作風險評估方法的說法，不正確的是(　　)。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關(guān)系

B.在操作風險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風險指標所反映的風險評估結(jié)果進行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應當基于操作風險自我評估法和關(guān)鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析

22、 國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是(　　)。

A.各業(yè)務部門→管理層→風險管理部門

B.各業(yè)務部門→風險管理部門→管理層

C.管理層→各業(yè)務部門→風險管理部門

D.管理層→風險管理部門→各業(yè)務部門

23、

操作風險報告的主要內(nèi)容不包括(　　)。

A.信息系統(tǒng)

B.風險狀況

C.損失事件

D.誘因和對策

24、

(　　)將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八大類業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀。

A.期望均值法

B.標準法

C.替代標準法

D.高級計量法

25、

下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標準的是(　　)。

A.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學合理

B.鼓勵公平競爭

C.只對被監(jiān)管者實施嚴格、明確的問責制

D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

26、

(　　)是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。

A.流動性比率/指標法

B.自我評估法

C.關(guān)鍵風險指標法

D.因果分析模型

27、

現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性?，F(xiàn)金頭寸指標等于(　　)。

A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

B.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總資產(chǎn)

C.現(xiàn)金頭寸÷總負債

D.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總負債 。

28、

當資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于(　　)，甚至為負數(shù)時，商業(yè)銀行應當對其流動性狀況引起高度重視。

A.1%～3%

B.3%～5%

C.5%～7%

D.7%～10%

29、

商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的(　　)作為核心資金，為貸款提供金融來源。

A.平均存款

B.平均貸款

C.期望存款

D.期望貸款

30、

聲譽風險管理的具體做法不包括(　　)。

A.強化聲譽風險管理培訓

B.確保實現(xiàn)承諾

C.確保及時處理投訴和批評

D.杜絕一切風險投資 31、

以下不屬于分析企業(yè)的非財務因素的是(　　)。

A.管理層風險分析

B.聲譽風險分析

C.生產(chǎn)和經(jīng)營風險分析

D.行業(yè)風險分析

32、

(　　)是指債務人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔保。

A.擔保

B.保證

C.抵押

D.質(zhì)押

33、

下列因素不是信用風險緩釋方式的是(　　)。

A.貸款定價

B.合格抵(質(zhì))押品

C.合格凈額結(jié)算

D.合格保證和信用衍生工具

34、

從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，對信用風險的經(jīng)濟資本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成。下列選項不是這三個環(huán)節(jié)的是(　　)。

A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配

B.驗證應評估內(nèi)部評級和風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性

C.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配

D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配

35、

關(guān)于經(jīng)濟合作和發(fā)展組織的公司治理觀點，下列說法不正確的是(　　)。

A.如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機會得到有效補償

B.治理結(jié)構(gòu)框架應確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督

C.公司治理應當維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

D.治理結(jié)構(gòu)應當確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作

36、

在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的(　　)的外匯交易。

A.第二個工作日

B.第一個工作日

C.第三個工作日

D.第五個工作日

37、

以下不屬于金融期貨主要分類的是(　　)。

A.利率期貨

B.貨幣期貨

C.指數(shù)期貨

D.商品期貨

38、

(　　)指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約。

A.期權(quán)

B.互換

C.期貨

D.遠期

39、

交易賬戶中的項目通常按(　　)計價，當缺乏可參考的(　　)時，可以按(　　)。

A.市場價格;市場價格;模型定價

B.交易價格;交易價格;模型定價

C.模型定價;模型定價;市場價格定價

D.市場價格;市場價格;交易價格定價

40、

以下不屬于系統(tǒng)安全的是(　　)。

A.外部系統(tǒng)安全

B.內(nèi)部系統(tǒng)安全

C.對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護

D.法律糾紛41、市場準人的主要目標不包括(　　)。

A.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預防不穩(wěn)定機構(gòu)進入銀行體系

B.維護銀行市場秩序

C.保護存款者的利益

D.行政復議的依據(jù)、標準、程序公開

42、 資本充足率等于(　　)。

A.(資本-扣除項)÷(信用風險加權(quán)資產(chǎn)-12.5×市場風險資本要求)

B.(資本-扣除項)÷(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求)

C.(資本+扣除項)÷(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5 ×市場風險資本要求)

D.(資本+扣除項)÷(信用風險加權(quán)資產(chǎn)-12.5 ×市場風險資本要求)

43、

對商業(yè)銀行債權(quán)的風險權(quán)重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以內(nèi)的債權(quán)給予零風險權(quán)重，4個月以上的風險權(quán)重為(　　)，但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務的風險權(quán)重為(　　)。

A.10%;50%

B.10%;20%

C.20%;50%

D.20%;100%

44、

下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是(　　)。

A.時間

B.成本

C.資產(chǎn)規(guī)模

D.資金數(shù)量

45、

商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是(　　)。

A.資產(chǎn)流動性風險

B.負債流動性風險

C.流動性過剩

D.流動性短缺

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