二、單項選擇題(共80小題，每小題0.5分，共40分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

21.假設商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國債。研究部門預測市場利率在未來將上揚，國債價格有下跌的風險，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風險，并與交易對手B達成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以(　　)。

A.銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

B.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A

C.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

D.銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A

22.企業(yè)向商業(yè)銀行購買遠期利率合約(FRA)的主要目的是(　　)。

A.鎖定未來的借款成本

B.對沖未來的匯率風險

C.鎖定未來的投資收益

D.對沖利率下降的風險

23.在業(yè)務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是(　　)。

A.外部事件

B.系統(tǒng)缺陷

C.違反內部流程

D.人員因素

24.下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是(　　)。

A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經營狀況及商業(yè)銀行經營者的行為

B.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束

D.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

25.商業(yè)銀行在使用權重法計量信用風險資本時，(　　)不屬于合格信用緩釋工具。

A.上市公司發(fā)行的債券

B.人民銀行發(fā)行的票據(jù)

C.黃金

D.商業(yè)銀行承兌匯票

26.銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于(　　)。

A.銀行機構風險合規(guī)性的分析、評價

B.財務報表檢查

C.會計資料的規(guī)范性

D.關注財務數(shù)據(jù)的完整性、準確性和可靠性

27.針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應側重于(　　)。

A.企業(yè)正常經營活動產生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款

B.企業(yè)未來長期的經營活動是否能產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

C.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息

D.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

28.我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化(　　)的管理。

A.信用風險

B.戰(zhàn)略風險

C.市場風險

D.聲譽風險

29.目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以(　　)為基礎計算的。

A.經濟資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.賬面資本

30.假設商業(yè)銀行持有資產組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風險的效果最差(　　)。

A.賣出50%資產組合A，持有現(xiàn)金

B.賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數(shù)為0的資產組合Y

C.賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數(shù)為+0.8的資產組合X

D.賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數(shù)為一0.5的資產組合Z

31.商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的(　　)。

A.20%

B.50%

C.25%

D.8%

32.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是(　　)。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管

B.市場準入

C.現(xiàn)場檢查

D.信息披露

33.商業(yè)銀行精確計提市場風險資本的前提和基礎是(　　)。

A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

B.制定合理的中長期經營戰(zhàn)略

C.正確劃分表內業(yè)務和表外業(yè)務

D.建立完善的內部控制體系

34.下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產質量最不相關的是(　　)。

A.不良貸款率

B.客戶授信集中度

C.貸款風險遷徙率

D.不良貸款撥備覆蓋率

35.甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元。信用證額度為300萬元，現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設信用證的信用轉換系數(shù)為0.2，則當前乙企業(yè)的信用風險暴露是(　　)。

A.440萬元

B.560萬元

C.620萬元

D.540萬元

36.某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002—2007年間，其貸款主要投向房地產行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其(　　)長期積聚、惡化的綜合作用結果。

A.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險

B.聲譽風險、市場風險和操作風險

C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

37.商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為(　　)。

A.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸500

B.累計總敞口頭寸500.凈總敞口頭寸100

C.累計總敞口頭寸300，凈總敞口頭寸300

D.累計總敞口頭寸100。凈總敞121頭寸300

38.商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖?　　)。

A.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產的合理比率指標

B.我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%

C.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產和負債準確計量

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當前和過去的流動性狀況，預測未來時點的流動性

39.下列商業(yè)銀行資金來源中，(　　)對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。

A.證券業(yè)存款

B.居民儲蓄

C.政府稅收

D.公共事業(yè)費收入

40.對于資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率未達到第二支柱資本要求，但均不低于各級資本要求最低要求的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會可以采取一些預警監(jiān)管措施。下列不屬于這些監(jiān)管措施的是(　　)。

A.與商業(yè)銀行董事會、高級管理層進行審慎性會談

B.要求商業(yè)銀行制定切實可行的資本補充計劃和限期達標計劃

C.下發(fā)商業(yè)銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措施和限期達標意見等的監(jiān)管意見書

D.限制或禁止商業(yè)銀行增設新機構、開辦新業(yè)務

41.權威信用評級機構將一家受金融危機影響的AAA級企業(yè)改評為AA級。這表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務往來的商業(yè)銀行所面臨的(　　)增加。

A.聲譽風險

B.操作風險

C.信用風險

D.法律風險

42下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖?　　)。

A.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

B.風險文化應當隨著內外部經營管理環(huán)境的變化而不斷修正

C.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化

D.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成

43.假設在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產組合的風險價值Valt為1萬美元，則表明該資產組合(　　)。

A.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9500美元

B.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過9500美元

C.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元

D.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過1萬美元

44.某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經濟資本為8000萬元。則該筆貸款的經風險調整的收益率(RAROC)為(　　)。

A.5.75%

B.6.25%

C.5%

D.5.5%

45.商業(yè)銀行資金交易部門采用風險價值(VaR)計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則(　　)。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計算出來的風險價值更大

C.兩種方案計算出來的風險價值相同

D.第一種方案計算出來的風險價值更大

46.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業(yè)銀行(　　)的信息披露要求。

A.年度重大事項

B.公司治理情況

C.資本計量和管理

D.財務會計報告

47.根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務是(　　)。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.人民幣貸款

D.外幣債券投資

48.某銀行當期期初關注類貸款余額為4500億元，至期末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了1000億元，則關注類貸款向下遷徙率為(　　)。

A.12.5%

B.11.3%

C.17.1%

D.15%

49.某金融產品的收益率為20%的概率是O.8，收益率為10%的概率是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產品的預期收益率為(　　)。

A.15%

B.7%

C.17%

D.10%

50.下列不屬于商業(yè)銀行內部資本充足評估程序核心內容的是(　　)。

A.資本規(guī)劃

B.壓力測試

C.風險評估

D.信息披露

51.(　　)是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

A.股東大會

B.董事會

C.高級管理層

D.監(jiān)事會

52.假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是(　　)。

A.貸款金額為1000萬元且無任何擔保

B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%.

53.商業(yè)銀行對(　　)變化的敏感程度，最顯著影響其資產負債的期限結構。

A.存款準備金率

B.存貸款基準利率

C.票據(jù)貼現(xiàn)率

D.市場收益率

54.在我國銀行監(jiān)管實踐中，(　　)監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.資本收益率

B.存款偏離率

C.流動性比率

D.資本充足率

55.下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別的是(　　)。

A.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)、后放款”

B.2008年汶川大地震給當?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導致?lián)p失

D.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸

56.下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當?shù)氖?　　)。

A.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險

B.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去

C.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估

D.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移

57.某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經濟增加值(EVA)為(　　)萬元。

A.6000

B.8000

C.10000

D.11000

58.某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是(　　)。

A.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%

B.該行AA級客戶的違約損失率為0.5%

C.該行AA級客戶的違約概率為0.5%

D.該行AA級客戶的違約頻率為0.5%

59.某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元;2012年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售持有至到期日債權實現(xiàn)的凈收益1億元;2013年度營業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標法，該行2014年應持有的操作風險資本為(　　)。

A.900萬元

B.9000萬元

C.945萬元

D.9450萬元

60.金融衍生品市場所具有的兩個最基本的經濟功能是(　　)。

A.轉移風險和套利

B.對沖風險和價值發(fā)現(xiàn)

C.套期保值和轉移風險

D.價值發(fā)現(xiàn)和套利

61.某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)為10%，違約損失率(LGD)為50%。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露(EAD)為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當期的信貸預期損失為(　　)億元。

A.1.5

B.1

C.2.5

D.5

62.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于(　　)類別。

A.法律風險

B.市場風險

C.流動性風險

D.操作風險

63.在商業(yè)銀行經營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是(　　)。

A.盈利能力和風險管理水平

B.資本金規(guī)模和流動性管理水平

C.盈利能力和流動性管理水平

D.資本金規(guī)模和風險管理水平

64.假設其他條件均相同。則以下哪種債券的利率風險最高(　　)。

A.5年期零息債券

B.5年期票面利息為5%的固定利率債券

C.5年期票面利率為7%的固定利率債券

D.10年期浮動利率債券

65.商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是(　　)。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)生產經營活動相對平穩(wěn)

C.小企業(yè)生產經營受市場的影響較大

D.小企業(yè)的財務真實性比較難以把握

66.在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是(　　)。

A.操作風險

B.信用風險

C.聲譽風險

D.市場風險

67.商業(yè)銀行通常設定貸款投放的行業(yè)比飼，這種做法屬于(　　)策略。

A.風險轉移

B.風險規(guī)避

C.風險分散

D.風險對沖

68.根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中(　　)風險敏感度最高。

A.標準法

B.基本指標法

C.高級計量法

D.內部評級法

69.某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為(　　)。

A.70%

B.120%

C.100%

D.90%

70.下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是(　　)。

A.定量壓力測試

B.資本規(guī)劃

C.情景選擇

D.定性壓力測試及管理行動

71.從事積極資產負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內從機構客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依存度_________、自身流動性風險管理的要求_________。(　　)

A.較低;較高

B.較高;較高

C.較低;較低

D.較高;較低

72.商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖?　　)。

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽

B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

C.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代化信息技術共同作用的結果

D.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素

73.商業(yè)銀行將(　　)和經營目標結合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.盈利能力

B.領導能力

C.企業(yè)社會責任

D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃

74.下列關于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖?　　)。

A.負責確定本行可以承受的市場風險水平

B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險

C.負責制定市場風險管理制度和程序

D.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性

75.下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風險暴露的是(　　)。

A.銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進行的商品融資

B.銀行向某家新成立的電廠項目發(fā)放項目貸款i億元

C.銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額2000萬元的流動資金貸款

D.銀行為某家航空公司收購飛機提供貸款，并約定以該飛機日后產生的現(xiàn)金流作為還款

76.下列關于商業(yè)銀行內部控制的描述，正確的是(　　)。

A.內部控制應當有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道

B.內部控制的建設、執(zhí)行部門同時負責內部控制的監(jiān)督、評價

C.內部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外，任何人不得擁有不受內部控制的權力

D.商業(yè)銀行的經營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內控為輔”的要求

77.在權重法下，下列商業(yè)銀行資產風險權重相等的是(　　)。

A.對政策性銀行的債權與對公共實體部門的債權

B.對符合標準的小微型企業(yè)的債權與對個人的其他債權

C.對我國中央政府的債權與對其他國家中央政府的債權

D.對個人住房抵押貸款的債權與對一般企業(yè)的債權

78.商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的(　　)為核心。

A.還款記錄

B.盈利能力

C.還款能力

D.還款意愿

79.商業(yè)銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內容是(　　)。

A.建立多層次的流動性屏障

B.通過金融市場控制風險

C.提高流動性管理的預見性

D.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

80.商業(yè)銀行的(　　)承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.董事會風險管理委員會

B.合規(guī)部門

C.業(yè)務部門

D.風險管理部門

81.在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經濟資本配置的描述，最不恰當?shù)氖?　　)。

A.對不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本

B.經濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額

C.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置

D.經濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

82.假如某一房地產項目總投資10億元。開發(fā)商自有資本金3.5億元，貨款及其它負債6.5億元。在不利的市場行情下，一旦預期項目的市場價值將低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人帶來風險。這種情形下，債權人好比(　　)。

A.買入一份看漲期權

B.賣出一份看跌期權

C.買入一份看跌期權

D.賣出一份看漲期權

83.下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是(　　)。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

C.利用經濟資本配置限制高風險業(yè)務

D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失

84.資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的(　　)。

A.職責分工

B.員工培訓

C.外部監(jiān)管

D.內部控制

85.下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當?shù)氖?　　)。

A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估

的準確性

B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

C.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證

D.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細

86.下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當?shù)氖?　　)。

A.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險

B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式

C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險

D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估

87.中國銀監(jiān)會在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經驗的基礎上提出的監(jiān)管理念是(　　)。

A.管法人、管流程、管內控、提高透明度

B.管機構、管風險、管制度、提高透明度

C.管法人、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管風險、管內控、提高透明度

88.操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排(　　)。

A.資本充足率

B.經濟資本

C.存款保險

D.存款準備金

89.商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的(　　)。

A.負債和組合的相關性也越大

B.資產和組合的相關性也越小

C負債和組合的相關性也越小

D.資產和組合的相關性也越大

90.商業(yè)銀行采用的內部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內部模型(　　)。

A.只能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險

C.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失

D.置信水平無法達到監(jiān)管要求

91.對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到的最大難題是(　　)。

A.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算

B.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障

C.計量模型假設條件太多。與實踐不符

D.數(shù)理知識過于深奧.難以掌握

92.商業(yè)銀行將大量的短期負債用于長期貸款最有可能產生(　　)。

A.信用風險

B.聲譽風險

C.市場風險

D.流動性風險

93.商業(yè)銀行在投資決策時，假設其他條件均相同，則根據(jù)理性投資原則，下列最佳投資組合方案是(　　)。

A.投資組合丙

B.投資組合乙

C.投資組合丁

D.投資組合甲

94.按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務準入和(　　)。

A.注冊資本準入

B.高級管理人員準人

C.區(qū)域準入

D.產品準入

95.商業(yè)銀行操作風險管理廣泛使用的三大工具是(　　)。

A.專家評估、流程圖、關鍵風險指標

B.自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關鍵風險指標

C.自我評估、流程圖、情景分析

D.專家評估、損失數(shù)據(jù)收集、情景分析

96.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的(　　)負責制定本行的風險偏好。

A.監(jiān)事會

B.風險管理委員會

C.董事會

D.風險管理部門

97.在短期內，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%，則該商業(yè)銀行預期在短期內的流動性余缺狀況是(　　)。

A.余額3250萬元

B.余額1000萬元

C.缺口1000萬元

D.余額2250萬元

98.假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=900億元，負債1=800億元，資產久期為DA=6年，負債久期為D1=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值(　　)。

A.增加14.36億元

B.減少14.22億元

C.減少14.63億元

D.增加14.22億元

99.商業(yè)銀行最基本、最常見的風險識別方法是(　　)。

A.專家調查列舉法

B.情景分析法

C.制作風險清單

D.資產財務狀況分析法

100.假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產的預期損失是(　　)億元。

A.4.2

B.1.8

C.6

D.9

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