2014年下半年銀行業(yè)專業(yè)人員初級職業(yè)資格考試《銀行業(yè)專業(yè)實務(wù)》(風(fēng)險管理)試卷

一、判斷題(共20小題，每小題1分，共20分)請對以下各題的描述作出判斷，正確選A。錯誤選B。

1.商業(yè)銀行的市場風(fēng)險限額指標通常包括頭寸限額、風(fēng)險價值(VaR)限額、止損限額、敏感度限額等多重維度。(　　)

A.正確

B.錯誤

2.某商業(yè)銀行表外有一筆原始期限少于1年的貸款承諾1000萬元，在采用權(quán)重法計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時.應(yīng)將1000萬元視同其表內(nèi)資產(chǎn)。(　　)

A.正確

B.錯誤

3.金融衍生品交易(包括交易所內(nèi)和交易所外)不存在交易對手信用風(fēng)險。(　　)

A.正確

B.錯誤

4.商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的驗證過程和結(jié)果的獨立檢查應(yīng)由監(jiān)管機構(gòu)負責(zé)。(　　)

A.正確

B.錯誤

5.商業(yè)銀行監(jiān)測信貸資產(chǎn)組合風(fēng)險，可以從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度防止風(fēng)險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。(　　)

A.正確

B.錯誤

6.監(jiān)管機構(gòu)通過非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的方式對商業(yè)銀行資本充足率進行監(jiān)督檢查，在對資本充足率進行常規(guī)監(jiān)督檢查的同時，可視情況實施資本充足率的臨時監(jiān)督檢查。(　　)

A.正確

B.錯誤

7.只有當(dāng)高級管理層充分意識到并積極利用風(fēng)險管理的潛在盈利能力時，風(fēng)險管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益。(　　)

A.正確

B.錯誤

8.在商業(yè)銀行設(shè)立國別風(fēng)險限額和確定國別風(fēng)險準備金計提水平時，應(yīng)充分考慮國別風(fēng)險評級結(jié)果。(　　)

A.正確

B.錯誤

9.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測試結(jié)果編制資本充足率壓力測試報告，報告內(nèi)容包括但不限于測試目的、情景設(shè)定、測試方法、測試結(jié)論、相關(guān)風(fēng)險點分析、應(yīng)急處理措施和其他改進措施等。(　　)

A.正確

B.錯誤

10.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，來自前臺的有問題的原始數(shù)據(jù)和信息應(yīng)當(dāng)由后臺的風(fēng)險管理部門負責(zé)集中修正。(　　)

A.正確

B.錯誤

11.商業(yè)銀行操作風(fēng)險評估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個角度開展，遵循由表及里、自上而下、從已知到未知的原則。(　　)

A.正確

B.錯誤

12.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡可能提高負債的流動性和資產(chǎn)的穩(wěn)定性，以降低流動性風(fēng)險。(　　)

A.正確

B.錯誤

13.商業(yè)銀行在信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法下，同一風(fēng)險暴露由兩個以上保證人提供保證，且不劃分責(zé)任情況時，可選擇信用等級最好、信用風(fēng)險緩釋效果最優(yōu)的保證人進行信用風(fēng)險緩釋處理。(　　)

A.正確

B.錯誤

14.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中，內(nèi)部評級法用于計量貸款的預(yù)期損失，壓力測試用于計量貸款的非預(yù)期損失。(　　)

A.正確

B.錯誤

15.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)反映了商業(yè)銀行通過承擔(dān)風(fēng)險而獲得的收益是有成本的。(　　)

A.正確

B.錯誤

16.商業(yè)銀行內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)既包括已經(jīng)真實發(fā)生的操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)，也包括預(yù)測損失數(shù)據(jù)。(　　)

A.正確

B.錯誤

17.商業(yè)銀行內(nèi)部計量市場風(fēng)險或?qū)Σ煌袌鲲L(fēng)險進行比較時，可以根據(jù)需要選取不同的風(fēng)險價值(VaR)的置信水平。(　　)

A.正確

B.錯誤

18.商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險通常是信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等重要風(fēng)險長期積聚、惡化的綜合結(jié)果。(　　)

A.正確

B.錯誤

19.在商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理實踐中，返回檢驗主要用于驗證風(fēng)險計量模型的準確性。(　　)

A.正確

B.錯誤

20.商業(yè)銀行的信用風(fēng)險主要存在于授信業(yè)務(wù)，市場風(fēng)險主要存在于交易業(yè)務(wù)，操作風(fēng)險主要存在于柜臺業(yè)務(wù)。(　　)

A.正確

B.錯誤

（責(zé)任編輯：）

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