2019年初級銀行職業(yè)資格-風險管理習題及答案

多項選擇題(共40小題，每小題1分。下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求。多選、少選、錯選均不得分。)

1.關于信用風險，下列說法正確的有(　　)。

A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險

B.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源

C.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生品交易等表外業(yè)務中

D.信用風險觀察數(shù)據(jù)多且易獲取，具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

E.信用風險是商業(yè)銀行最復雜的風險種類

2.根據(jù)不同的管理需要和本質特征，銀行資本可分為(　　)。

A.賬面資本

B.內部資本

C.監(jiān)管資本

D.外部資本

E.經(jīng)濟資本

3.商業(yè)銀行風險管理組織包括(　　)。

A.董事會及最高風險管理委員會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風險管理部門

E.其他風險控制部門/機構

4.其他風險控制部門/機構包括(　　)。

A.高級管理層

B.財務部門

C.內部審計部門

D.法律/合規(guī)部門

E.外部監(jiān)督機構

5.在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為三類，其中包括(　　)。

A.紅色預警法

B.黃色預警法

C.藍色預警法

D.黑色預警法

E.紫色預警法

6.常用的風險識別與分析方法有(　　)。

A.制作風險清單

B.資產(chǎn)財務狀況分析法

C.失誤樹分析方法

D.分解分析法

E.敏感性分析法

7.下列關于風險管理信息系統(tǒng)的說法中，正確的有(　　)。

A.風險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和實效，需要良好的IT構架和技術支持

B.風險管理信息系統(tǒng)需要收集的風險信息數(shù)據(jù)通常分為內部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

C.風險管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性

D.風險管理信息系統(tǒng)的缺點是相關人員需要很長一段時間才能獲得所有相關的風險信息

E.風險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設置嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行

8.內部控制是對風險進行(　　)的動態(tài)過程和機制。

A.事前防范

B.事中防范

C.事中控制

D.事后監(jiān)督

E.事后糾正

9.內部資本充足評估報告的主要內容包括(　　)。

A.風險評估

B.風險預測

C.資本規(guī)劃

D.資本評估

E.壓力測試

10.風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示為資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率，其主要包括(　　)。

A.正常貸款遷徙率

B.正常類貸款遷徙率

C.關注類貸款遷徙率

D.次級類貸款遷徙率

E.可疑類貸款遷徙率

11.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為(　　)。

A.公共性質論

B.利益沖突論

C.債券保護論

D.銀行風險論

E.適度競爭論

12.根據(jù)大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量表分為(　　)。

A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表

B.銷售活動的現(xiàn)金流量表

C.投資活動的現(xiàn)金流量表

D.資金活動的現(xiàn)金流量表

E.融資活動的現(xiàn)金流量表

13.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括(　　)等方面。

A.資格要求

B.定性標準

C.定量標準

D.內部數(shù)據(jù)要求

E.外部數(shù)據(jù)要求

14.風險偏好指標值的確定要體現(xiàn)(　　)原則。

A.公平性

B.全面性

C.穩(wěn)定性

D.安全性

E.合規(guī)性

15.商業(yè)銀行信貸業(yè)務層面的授信限額管理內容包括(　　)。

A.單一客戶授信限額管理

B.集團客戶授信限額管理

C.國家風險限額管理

D.區(qū)域風險限額管理

E.組合限額管理

16.商業(yè)銀行應報告的重大風險事項包括(　　)。

A.大額或主要資金交易對方發(fā)生違約行為或預期違約

B.中央銀行利率管理政策的重大變化

C.對商業(yè)銀行業(yè)務可能產(chǎn)生不利影響的國家法律、法規(guī)、司法解釋、規(guī)章或國際條約等的發(fā)布和修改

D.重大市場風險事項

E.各報告單位認為應報告的其他重要風險事項

17.利率風險按照風險來源的不同，可以分為(　　)。

A.收益率曲線風險

B.重新定價風險

C.期權性風險

D.商品價格風險

E.操作風險

18.以下關于期貨的說法，正確的有(　　)。

A.期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約

B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風險

D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割

E.期貨交易具有規(guī)避市場風險的功能

19.遠期匯率的決定因素包括(　　)。

A.兩種貨幣之間的利率差

B.金額

C.期限

D.即期匯率

E.商品價格

20.風險管理信息系統(tǒng)應當(　　)。

A.建立錯誤承受程序

B.設置災難恢復以及應急操作程序

C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄

D.設置嚴格的網(wǎng)絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志

1.ABCE【解析】A項正確，信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險;B項正確，對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源;C項正確，信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務中;D項錯誤，與市場風險相比，信用風險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征;E項正確，信用風險被認為是最復雜的風險種類，通常包括違約風險，結算風險等主要形式。故本題選ABCE。

2.ACE【解析】根據(jù)不同的管理需要和本質特征，銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本三個概念。故本題選ACE。

3.ABCDE【解析】商業(yè)銀行風險管理組織包括董事會及最高風險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風險管理部門、其他風險控制部門/機構。故本題選ABCDE。

4.BCDE【解析】除了高級管理層、各級風險管理委員會和風險管理部門直接參與風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程之外，其他風險控制部門/機構，即財務部門、內部審計部門、法律/合規(guī)部門、外部監(jiān)督機構在風險管理過程中同樣起到至關重要的作用。故本題選BCDE。

5.ACD【解析】在我國銀行業(yè)實踐中，風險預警是一門新興的交叉學科，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為黑色預警法、藍色預警法和紅色預警法。故本題選ACD。

6.ABCD【解析】制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險的最基本、最常用的方法。此外，常用的風險識別與分析方法還有資產(chǎn)財務狀況分析法、失誤樹分析法、分解分析法。故本題選ABCD。

7.ABCE【解析】風險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務器結構，相關人員通過瀏覽器實現(xiàn)遠程登錄，便能夠在最短的時間內獲得所有相關的風險信息。這種信息傳遞方式的優(yōu)點是：①真正實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)的全行集中管理、一致調用;②不需要每個終端都安裝風險管理軟件，有助于最大限度地系統(tǒng)建設成本、保護知識產(chǎn)權和系統(tǒng)安全。故本題選ABCE。

8.ACDE【解析】內部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。故本題選ACDE。

9.ACE【解析】內部資本充足評估報告是整個內部資本充足評估的總結性報告，內容涵蓋內部資本充足評估的主要內容，即風險評估、資本規(guī)劃和壓力測試。故本題選ACE。

10.ABCDE【解析】風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示為資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率，包括正常貸款遷徙率、正常類貸款遷徙率、關注類貸款遷徙率、次級類貸款遷徙率、可疑類貸款遷徙率。故本題選ABCDE。

11.ABCDE【解析】銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為公共性質論、利益沖突論、債券保護論、銀行風險論、適度競爭論。故本題選ABCDE。

12.ACE【解析】根據(jù)大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表、投資活動的現(xiàn)金流量表、融資活動的現(xiàn)金流量表。故本題選ACE。

13.ABCDE【解析】巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括資格要求、定性標準、定量標準和外內部數(shù)據(jù)要求等方面。故本題選ABCDE。

14.CE【解析】風險偏好指標值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。風險偏好指標選取需要體現(xiàn)全面性和重要性原則。故本題選CE。

15.ABCDE【解析】商業(yè)銀行信貸業(yè)務層面的授信限額管理是銀行管理層面的資本限額的具體落實。其業(yè)務層面的授信限額管理主要包括：①單一客戶授信限額管理;②集團客戶授信限額管理;③國家風險限額管理;④區(qū)域風險限額管理;⑤組合限額管理。故本題選ABCDE。

16.ABCDE【解析】商業(yè)銀行應報告的重大風險事項包括：①重大信貸風險事項;②重大市場風險事項;③重大利率風險事項;④重大突發(fā)性事項;⑤重大法律風險事項;⑥各報告單位認為應報告的其他重要風險事項。故本題選ABCDE。

17.ABC【解析】利率風險按照風險來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險、期權性風險。故本題選ABC。

18.ABE【解析】期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，A項正確;金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類，B項正確;貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風險，C項錯誤;股票指數(shù)期貨不涉及股票本身的交割，其價格根據(jù)股票指數(shù)計算，合約以現(xiàn)金清算的形式進行交割，D項錯誤;期貨市場的經(jīng)濟功能之一就是具有規(guī)避市場風險的功能，E項正確。故本題選ABE。

19.ACD【解析】遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。故本題選ACD。

20.ABCD【解析】風險管理信息系統(tǒng)應當為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換密碼或磁卡，E項錯誤。故本題選ABCD。

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2009-2018年銀行職業(yè)資格考試真題及答案匯總

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