一、單選題:

1、 商業(yè)銀行的核心競爭力是( )。

A.吸存放貸

B.支付中介

C.貨幣創(chuàng)造

D.風(fēng)險(xiǎn)管理

答案：d

2、 風(fēng)險(xiǎn)是指( )。

A.損失的大小

B.損失的分布

C.未來結(jié)果的不確定性

D.收益的分布

答案：c

3、 風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。

A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益

B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益

C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益

D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益

答案：b

4、 風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是( )。

A.投資組合理論

B.期權(quán)定價(jià)理論

C.利率平價(jià)理論

D.無風(fēng)險(xiǎn)套利理論

答案：a

5、 與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。

A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

答案：b

6、 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

答案：b

7、 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個(gè)方面。

A.資本金管理和負(fù)債管理

B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核

D.流動(dòng)性管理和績效考核

答案：c

8、 如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為( )。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

答案：d

ln150-1n100

9、 風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是( )。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

D.風(fēng)險(xiǎn)管理技能

答案：c

10、 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指( )。

A.將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

B.通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失

C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案

D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)

答案：c

11、 風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。

A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

C.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

答案：b

參考教材58

12、 以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?( )

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.VaR模型

D.高級(jí)計(jì)量法

答案：c

13、 CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的( )表示。

A.信用等級(jí)

B.資產(chǎn)規(guī)模

C.盈利水平

D.還款意愿

答案：a

14、 壓力測試是為了衡量( )。

A.正常風(fēng)險(xiǎn)

B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D.以上都不是

答案：b

15、 外部評(píng)級(jí)主要依靠( )。

A.專家定性分析

B.定量分析

C.定性分析和定量分析結(jié)合

D.以上都不對(duì)

答案：a

16、 預(yù)期損失率的計(jì)算公式是( )。

A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額

D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

答案：a

17、 中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括( )

方面. A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

D.以上都是

答案：d

18、 信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指( )。

A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D.以上都不對(duì)

答案：a

19、 貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括( )。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.以上的都不對(duì)

答案：c

20、 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是( )。

A.15億

B.12億

C.20億

D.30億

答案：b

300×5%×(1—20%)=12

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