一、單項(xiàng)選擇題

1、資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的核心策略是(　)。

A、表內(nèi)表外合并

B、表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債匹配

C、表外工具規(guī)避表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)

D、利用證券化剝離表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)

2、(　)又稱為利率敏感性缺口管理法，是利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具。

A、久期管理

B、資金管理

C、缺口管理

D、資本管理

3、風(fēng)險(xiǎn)免疫管理策略的核心思想是通過資產(chǎn)久期和負(fù)債久期的匹配，實(shí)現(xiàn)(　)的相互抵消，進(jìn)而鎖定整體收益率。

A、利率風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)

C、結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D、利率風(fēng)險(xiǎn)和再投資風(fēng)險(xiǎn)

4、隨著商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營范圍的拓寬和國際化業(yè)務(wù)的推進(jìn)，商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的對(duì)象和內(nèi)涵不斷擴(kuò)充，呈現(xiàn)出(　)的趨勢(shì)。

A、境內(nèi)外、表內(nèi)外、本外幣

B、綜合化、多元化、集團(tuán)化

C、表內(nèi)外、本外幣、集團(tuán)化

D、境內(nèi)外、本外幣、集團(tuán)化

5、衡量短期資產(chǎn)負(fù)債效率的核心指標(biāo)是(　)。

A、凈資本收益率

B、凈利息收益率

C、股本凈回報(bào)率

D、經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率

6、資產(chǎn)負(fù)債組合管理是對(duì)(　)進(jìn)行積極的管理。

A、銀行資產(chǎn)負(fù)債表

B、銀行存款利率表

C、銀行資產(chǎn)損益表

D、銀行現(xiàn)金流量表

二、多項(xiàng)選擇題

1、在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理過程中，利用久期管理可以采用的方法主要包括(　)。

A、成本分析策略

B、現(xiàn)金流匹配策略

C、負(fù)債久期分析策略

D、風(fēng)險(xiǎn)免疫管理策略

E、久期缺口風(fēng)險(xiǎn)管理策略

2、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債管理對(duì)象的理解正確的是(　)。

A、傳統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債管理的對(duì)象即是銀行的資產(chǎn)負(fù)債表

B、在管理范疇上，資產(chǎn)負(fù)債管理長(zhǎng)期依存于從單一本幣口徑衡量銀行價(jià)值

C、在管理思路上，由對(duì)表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模被動(dòng)管理，轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)外項(xiàng)目規(guī)模、結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)的積極主動(dòng)管理

D、在新的金融市場(chǎng)環(huán)境下，商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的對(duì)象和內(nèi)涵不斷擴(kuò)充，呈現(xiàn)出“表內(nèi)外、本外幣、集團(tuán)化”的趨勢(shì)

E、資產(chǎn)負(fù)債管理體現(xiàn)了商業(yè)銀行經(jīng)營管理的最基本原則，即以安全性、流動(dòng)性為基本前提，通過盈利性實(shí)現(xiàn)銀行價(jià)值的最大化

3、為了確保實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，資產(chǎn)負(fù)債管理通常需要遵循的管理原則主要有(　)。

A、資本約束原則

B、價(jià)值回報(bào)原則

C、綜合平衡原則

D、規(guī)模擴(kuò)張?jiān)瓌t

E、戰(zhàn)略導(dǎo)向原則

4、商業(yè)銀行資本管理的內(nèi)容主要包括(　)。

A、實(shí)施資本分配和考核

B、制訂資本規(guī)劃及年度計(jì)劃

C、建立資本管理框架及機(jī)制

D、開展資本規(guī)劃、籌集、配置

E、確定資本管理工具和流程

三、判斷題

1、資產(chǎn)證券化是一項(xiàng)普通的新業(yè)務(wù)，也是一種新的融資形式。(　)

2、久期缺口風(fēng)險(xiǎn)管理策略是指即通過久期缺口來衡量銀行總體利率風(fēng)險(xiǎn)的大小，并據(jù)此制定利率風(fēng)險(xiǎn)管理的相應(yīng)策略。(　)

3、利用內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)核算資金收益或成本時(shí)，對(duì)負(fù)債而言是成本，對(duì)資產(chǎn)而言是收益。(　)

4、對(duì)于商業(yè)銀行而言，傳統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債管理的對(duì)象即是銀行的資產(chǎn)負(fù)債表。(　)

5、資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)增長(zhǎng)的邊界之一，也是最主要的制約因素。(　)

6、資產(chǎn)負(fù)債組合管理包括資產(chǎn)組合管理、負(fù)債組合管理和資產(chǎn)負(fù)債匹配管理三個(gè)部分。(　)

7、資金管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的一個(gè)核心內(nèi)容，直接影響銀行的經(jīng)營利潤。(　)

一、單項(xiàng)選擇題

1、

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負(fù)債管理的策略。表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債匹配是資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的核心策略。參見教材P199。

【該題針對(duì)“資產(chǎn)負(fù)債管理的策略”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

2、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查缺口管理的概念。缺口管理又稱為利率敏感性缺口管理法，是利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具。參見教材P196。

【該題針對(duì)“資產(chǎn)負(fù)債管理的工具”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

3、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查久期管理。風(fēng)險(xiǎn)免疫管理策略，其核心思想是通過資產(chǎn)久期和負(fù)債久期的匹配，實(shí)現(xiàn)利率風(fēng)險(xiǎn)和再投資風(fēng)險(xiǎn)的相互抵消，進(jìn)而鎖定整體收益率。參見教材P197。

4、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負(fù)債管理的對(duì)象。在新的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、新金融市場(chǎng)環(huán)境以及新的全球監(jiān)管要求下，隨著商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營范圍的拓寬和國際化業(yè)務(wù)的推進(jìn)，商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的對(duì)象和內(nèi)涵也不斷擴(kuò)充，呈現(xiàn)出“表內(nèi)外、本外幣、集團(tuán)化”的趨勢(shì)。參見教材P191。

【該題針對(duì)“資產(chǎn)負(fù)債管理的對(duì)象和目標(biāo)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

5、

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負(fù)債管理的短期目標(biāo)。目前銀行業(yè)通常以凈利息收入與生息資產(chǎn)平均余額之比，即凈利息收益率作為衡量短期資產(chǎn)負(fù)債效率的核心指標(biāo)。參見教材P192。

【該題針對(duì)“資產(chǎn)負(fù)債管理的對(duì)象和目標(biāo)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

6、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負(fù)債組合管理。資產(chǎn)負(fù)債組合管理是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行積極的管理，即在滿足風(fēng)險(xiǎn)性、效益性、流動(dòng)性協(xié)調(diào)平衡的基礎(chǔ)上，通過優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表的組合配置結(jié)構(gòu)，謀求收益水平的持續(xù)提高。參見教材P194。

【該題針對(duì)“資產(chǎn)負(fù)債管理的原則、構(gòu)成內(nèi)容”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

二、多項(xiàng)選擇題

1、

【正確答案】 DE

【答案解析】 本題考查久期管理。在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理過程中，利用久期管理可以采用以下兩種方法：一是風(fēng)險(xiǎn)免疫管理策略;二是久期缺口風(fēng)險(xiǎn)管理策略。參見教材P197。

【該題針對(duì)“資產(chǎn)負(fù)債管理的工具”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

2、

【正確答案】 ACDE

【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負(fù)債管理的對(duì)象。選項(xiàng)B錯(cuò)誤，在管理范疇上，從單一本幣口徑的資產(chǎn)負(fù)債管理，轉(zhuǎn)變?yōu)楸就鈳刨Y產(chǎn)負(fù)債的全面管理，從單一法人視角的資產(chǎn)負(fù)債管理，轉(zhuǎn)變?yōu)閺募瘓F(tuán)戰(zhàn)略角度加強(qiáng)子公司和境外機(jī)構(gòu)統(tǒng)一、全局性的資產(chǎn)負(fù)債管理。參見教材P191。

【該題針對(duì)“資產(chǎn)負(fù)債管理的對(duì)象和目標(biāo)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

3、

【正確答案】 ABCE

【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負(fù)債管理的原則。為了確保實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，資產(chǎn)負(fù)債管理通常需要遵循以下四項(xiàng)管理原則：戰(zhàn)略導(dǎo)向原則、資本約束原則、綜合平衡原則、價(jià)值回報(bào)原則。參見教材P193。

【該題針對(duì)“資產(chǎn)負(fù)債管理的原則、構(gòu)成內(nèi)容”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

4、

【正確答案】 ABCDE

【答案解析】 本題考查資本管理。商業(yè)銀行資本管理的內(nèi)容主要包括開展資本規(guī)劃、籌集、配置、監(jiān)控、評(píng)價(jià)和應(yīng)用等管理活動(dòng)，建立資本管理框架及機(jī)制，制訂資本規(guī)劃及年度計(jì)劃，確定資本管理工具和流程，實(shí)施資本分配和考核等。參見教材P194。

【該題針對(duì)“資產(chǎn)負(fù)債管理的原則、構(gòu)成內(nèi)容”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

三、判斷題

1、

【正確答案】 錯(cuò)

【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負(fù)債管理的策略。資產(chǎn)證券化不是一項(xiàng)普通的新業(yè)務(wù)，也不單是一種新的融資形式，而是協(xié)調(diào)表內(nèi)與表外、優(yōu)化資源跨期配置的資產(chǎn)負(fù)債管理工具。參見教材P199。

【該題針對(duì)“資產(chǎn)負(fù)債管理的策略”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

2、

【正確答案】 對(duì)

【答案解析】 本題考查久期缺口風(fēng)險(xiǎn)管理策略。久期缺口風(fēng)險(xiǎn)管理策略，即通過久期缺口來衡量銀行總體利率風(fēng)險(xiǎn)的大小，并據(jù)此制定利率風(fēng)險(xiǎn)管理的相應(yīng)策略。參見教材P197。

【該題針對(duì)“資產(chǎn)負(fù)債管理的工具”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

3、

【正確答案】 錯(cuò)

【答案解析】 本題考查內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)。利用內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)核算資金收益或成本時(shí)，對(duì)負(fù)債而言是收益，對(duì)資產(chǎn)而言是成本。參見教材P197。

【該題針對(duì)“資產(chǎn)負(fù)債管理的工具”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

4、

【正確答案】 對(duì)

【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負(fù)債管理的對(duì)象。對(duì)于商業(yè)銀行而言，傳統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債管理的對(duì)象即是銀行的資產(chǎn)負(fù)債表。參見教材P191。

【該題針對(duì)“資產(chǎn)負(fù)債管理的對(duì)象和目標(biāo)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

5、

【正確答案】 對(duì)

【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負(fù)債管理的原則。資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)增長(zhǎng)的邊界之一，也是最主要的制約因素。參見教材P193。

【該題針對(duì)“資產(chǎn)負(fù)債管理的原則、構(gòu)成內(nèi)容”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

6、

【正確答案】 對(duì)

【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負(fù)債組合管理。資產(chǎn)負(fù)債組合管理包括資產(chǎn)組合管理、負(fù)債組合管理和資產(chǎn)負(fù)債匹配管理三個(gè)部分。參見教材P194。

【該題針對(duì)“資產(chǎn)負(fù)債管理的原則、構(gòu)成內(nèi)容”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

7、

【正確答案】 錯(cuò)

【答案解析】 本題考查定價(jià)管理。定價(jià)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的一個(gè)核心內(nèi)容，直接影響銀行的經(jīng)營利潤。參見教材P194-195。

【該題針對(duì)“資產(chǎn)負(fù)債管理的原則、構(gòu)成內(nèi)容”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

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