1.下列不屬于債項評級系統(tǒng)中要進行計量和評價的特定風險因素的是( )。

A.抵押

B.質押

C.優(yōu)先性

D.產品類別

正確答案:B

解析:特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產品類別、地區(qū)、行業(yè)等。

2.國別風險有很多常見的表現(xiàn)形式，不包括( )。

A.重議利息

B.取消債務

C.提供擔保

D.再融資

正確答案:C

解析:不包括提供擔保。

3.操作風險基本指標法的計算思路是，商業(yè)銀行所持有的操作風險資本等于前三年中，每年正的總收入的平均值乘上一個固定比例(用a表示)。各銀行統(tǒng)一使用的a值為( )。

A.15%

B.10%

C.18%

D.12%

正確答案:A

解析:

4.下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是( )。

A.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失

B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域

C.內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失

D.內部流程引起的操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等

正確答案:A

解析:操作風險中的風險因素很大比例上來源于銀行的業(yè)務操作，屬于銀行可控范圍內的內生風險。單個操作風險因素與操作損失之間并不存在清晰的、可以界定的數(shù)量關系。

5.目前在全球范圍內。巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于( )來計算信用風險的監(jiān)管資本。

A.違約概率模型

B.信用評分模型

C.內部評級方法

D.以上都不對

正確答案:C

解析:巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內部評級方法來計算信用風險的監(jiān)管資本。

6.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于( )類別。

A.法律風險

B.市場風險

C.流動性風險

D.操作風險

正確答案:D

解析:題目所述屬于內部流程引發(fā)的操作風險。

7.(　)是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

A.高級管理層的支持與承諾

B.董事會的支持與承諾

C.監(jiān)事會的支持與承諾

D.風險管理委員會的支持與承諾

正確答案:A

解析:高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

8.操作風險資本計量方法中將銀行視為一個整體來衡量其操作風險的是( )。

A.標準法

B.基本指標法

C.高級計量法

D.內部評級法

正確答案:B

解析:基本指標法、標準法和高級計量法是操作風險資本計量的三種方法，其中，基本指標法是將銀行視為一個整體來衡量的。

9.操作風險損失數(shù)據(jù)的收集的步驟不包括( )。

A.損失事件評估

B.損失事件識別

C.損失事件填報

D.損失金額確定

正確答案:A

解析:損失數(shù)據(jù)收集的步驟包括：損失事件識別;損失事件填報;損失金額確定;損失事件信息審核;損失數(shù)據(jù)收集驗證。

10.( )是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質。

A.識別風險

B.分析風險

C.感知風險

D.制作風險清單

正確答案:C

解析:感知風險是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質。

11.在現(xiàn)金流量分析中，首要分析的是(　)。

A.經營性現(xiàn)金流

B.投資活動的現(xiàn)金流

C.融資活動的現(xiàn)金流

D.消費活動的現(xiàn)金流

正確答案:A

解析:現(xiàn)金流量分析通常首先分析經營性現(xiàn)金流。關注經營活動現(xiàn)金流從何而來，流向何方，現(xiàn)金流是否為正值，現(xiàn)金流是否足以滿足和應付重要的日常支出和還本付息，現(xiàn)金流的變化趨勢和潛在變化的原因是什么，其次分析投資活動的現(xiàn)金流。關注企業(yè)買賣房產、購買機器設備或資產租借，借款給附屬公司，或者買賣其他公司的股票等投資行為;最后分析融資活動的現(xiàn)金流，關注企業(yè)債務與所有者權益的增加/減少以及股息分配。

12.不良貸款率等于(　)。

A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100%

B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100%

C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100%

D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100%

正確答案:A

解析:不良資產/貸款率是重要的風險監(jiān)測指標。不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100%。

13.(　)管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效。

A.風險對沖

B.風險轉移

C.風險分散

D.風險規(guī)避

正確答案:A

解析:商業(yè)銀行風險管理的主要策略：(1)風險分散(2)風險對沖(3)風險轉移(4)風險規(guī)避(5)風險補償。風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效,可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。 考點

商業(yè)銀行風險管理的主要策略

14.應付賬款周轉率等于( )。

A.購貨成本÷[(期初應付賬款+期末應付賬款)÷2]

B.購貨成本÷[(期初應付賬款-期末應付賬款)÷2]

C.購貨成本÷(期初應付賬款+期末應付賬款)

D.購貨成本÷[(期末應付賬款一期初應付賬款)÷2]

正確答案:A

解析:應付賬款周轉率是效率比率，應付賬款周轉率=購貨成本÷[(期初應付賬款+期末應付賬款)÷2]。

15.商業(yè)銀行的(　)是指銀行業(yè)務發(fā)展的未來方向及實際的執(zhí)行計劃，因經濟環(huán)境及科技發(fā)展的轉變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經營的影響，是銀行的策略制定和在實施過程中失當，或未能對市場變化做出及時的調整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風險。

A.合規(guī)風險

B.流動性風險

C.國家風險

D.戰(zhàn)略風險

正確答案:D

解析:戰(zhàn)略風險定義的關鍵詞是“戰(zhàn)略”“未來”。

16.商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為( )。

A.至少每年一次

B.至少每兩年一次

C.每兩年一次

D.每三年一次

正確答案:A

解析:商業(yè)銀行的內部審計部門應當定期(至少每年一次)對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。

17.甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是( )。

A.風險規(guī)避

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險對沖

正確答案:B

解析:風險補償是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務活動產生實質性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。對于無法通過風險分散、風險對沖、風險轉移或風險規(guī)避進行有效管理的風險，商業(yè)銀行可在交易價格上附加更高的風險溢價，獲得承擔風險的價格補償。

18.商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎是( )。

A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

B.建立完善的內部控制體系

C.正確劃分表內業(yè)務和表外業(yè)務

D.制定合理的中長期經營戰(zhàn)略

正確答案:A

解析:資產分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。

19.在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是( )。

A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

B.經濟前景

C.收益率

D.過去的組合集中情況

正確答案:D

解析:在確定資本分配權重時，需要考慮的是：組合在戰(zhàn)略層面的重要性;經濟前景(宏觀經濟預測);收益率(ROE);目前的組合集中情況。D錯誤，不是過去的組合集中情況，應該是目前的。

20.國別風險管理體系不包括( )。

A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控

B.熟知各個國家的風險管理政策和程序

C.完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程

D.完善的內部控制和審計

正確答案:B

解析:商業(yè)銀行應當將國別風險管理納入全面風險管理體系，建立與自身戰(zhàn)略目標、國別風險暴露規(guī)模和復雜程度相適應的國別風險管理體系。國別風險管理體系包括以下基本要素：①董事會和高級管理層的有效監(jiān)控;②完善的國別風險管理政策和程序;③完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程;④完善的內部控制和審計。

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