1.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在于什么業(yè)務(wù)當(dāng)中?（）

A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)

B.負(fù)債業(yè)務(wù)

C.表外業(yè)務(wù)

D.以上都是

【答案及解析】D    商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在于資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)中。故選 D。

2.當(dāng)市場(chǎng)利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是（）

A.利用長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

B.利用長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

C.利用短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

D.誠(chéng)實(shí)守信

【答案及解析】A 當(dāng)市場(chǎng)利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是利用長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資。故選 A。

3.已知商業(yè)銀行某業(yè)務(wù)單位的息稅前收益為 1000 萬(wàn)，稅后凈利潤(rùn)為 700 萬(wàn)，該業(yè)務(wù)單位配給的經(jīng)濟(jì)資本為 5000 萬(wàn)，又已知該業(yè)務(wù)單位的資金成本為 500 萬(wàn)，那么該業(yè)務(wù)單位的 EVA等于（）

A.-4300 萬(wàn)

B.200 萬(wàn)

C.-4000 萬(wàn)

D.500 萬(wàn)

【答案及解析】B   EVA=稅后凈利潤(rùn)-資本成本=700-500=200(萬(wàn))。故選 B。

4.已知某商業(yè)銀行現(xiàn)金頭寸為 5000 萬(wàn)，應(yīng)收存款為 1 億，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為 50 億，那么該商業(yè)銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為(（）。

A.0.01

B.0.02

C.0.03

D.0.5

【答案及解析】C   現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)=(50 000 000 十 100 000000)÷5 000 000 000=0.03。故選 C。

5.已知某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為 100 億，總負(fù)債為 80 億，其中大額負(fù)債為 50 億，總資產(chǎn)中盈利資產(chǎn)為 70 億，短期投資為 20 億，那么該商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴(lài)度為（）。

A.40%

B.50%

C.60%

D.100%

【答案及解析】C   大額負(fù)債依賴(lài)度=(大額負(fù)債-短期投資)÷(盈利資產(chǎn)-短期投資)×100%=(50-20)÷(70-20)×100%=60%。故選 C。

6.對(duì)單一法人客戶(hù)的管理層分析重點(diǎn)考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者誠(chéng)信度

C.授信動(dòng)機(jī)

D.以上都是

【答案及解析】D   對(duì)單一法人客戶(hù)的管理層分析重點(diǎn)考核的是管理者人品、管理者誠(chéng)信度和授信動(dòng)機(jī)等。故選 D。

7.商業(yè)銀行借短貸長(zhǎng)的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有（）。

A.短期借款不能按期償還的負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.長(zhǎng)期貸款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.A、B 兩者都包含

D.A、B 兩者都不包含

【答案及解析】C   商業(yè)銀行借短貸長(zhǎng)的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括短期借款不能按期償還的負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期貸款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。故選 C。

8.下列關(guān)于市場(chǎng)約束參與方作用的說(shuō)法不正確的是（）。

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南.提高信息的可靠性和可比性

B.存款人通過(guò)選擇銀行，增加單家銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力。銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營(yíng)管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)

C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)，并起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用

D.股東通過(guò)對(duì)股票的購(gòu)買(mǎi)和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)

【答案及解析】D   股東通過(guò)行使決策權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)。故選 D。

9.商業(yè)銀行由于不能根據(jù)客戶(hù)需求的改蠻而創(chuàng)造需求，喪失了寶貴的客戶(hù)資源，這屬于哪種類(lèi)別的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)?（）

A.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

B.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)

C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案及解析】B   商業(yè)銀行由于不能根據(jù)客戶(hù)需求的改變而創(chuàng)造需求，喪失了寶貴的客戶(hù)資源，這屬于客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)。故選 B。

10.以下哪一項(xiàng)不是信用評(píng)分模型?（）

A.線性概率模型

B.Probit 模型

C.線性辨別模型

D.CreditMetrics 模型

【答案及解析】D    信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值(得分)來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類(lèi)于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。信用評(píng)分模型包括線性概率模型、Probit 模型和線性辨別模型。CreditMetriCs 模型屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型。故選 D。

11.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何照顧不同利益持有輯的相關(guān)利益?（）

A.所采取的措施有利于全體利益所有行

B.側(cè)重照顧利益重大者的相關(guān)利益

C.對(duì)利益進(jìn)行權(quán)衡，照顧盡量多數(shù)人的盡量多的利益

D.以上都不對(duì)

【答案及解析】C   商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)利益進(jìn)行權(quán)衡，照顧盡量多數(shù)人的盡量多的利益。故選 C。

12.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》下列說(shuō)法不正確的是（）。

A.非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而降低

B.非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而提高

C.資本要求為 95%置信水平下特定風(fēng)險(xiǎn)暴露的非預(yù)期損失

D.期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大

【答案及解析】C   題中 C 項(xiàng)錯(cuò)誤，正確表述應(yīng)改為資本要求為 99.9%置信水平下特定風(fēng)險(xiǎn)暴露的非預(yù)期損失。故選 C。

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