一、判斷題

1.商業(yè)銀行的核心資本不包括少數(shù)股權(quán)。(　　)

A.正確

B.錯誤

2.對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。(　　)

A.正確

B.錯誤

3.用基本指標(biāo)法計算操作風(fēng)險配置資本時，如果某年的總收人為負值或0，分子分母中都不能包括該年的數(shù)據(jù)。(　　)

A.正確

B.錯誤

4.提交給管理層的風(fēng)險報告中，關(guān)于風(fēng)險評估結(jié)果通常有風(fēng)險圖和風(fēng)險表兩種展示方式.兩者沒有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級管理層的偏好。(　　)

A.正確

B.錯誤

5.商業(yè)銀行是經(jīng)營貨幣和風(fēng)險的機構(gòu)。(　　)

A.正確

B.錯誤

6.違約概率就是違約頻率，是商業(yè)銀行客戶借用風(fēng)險事前分析的一項重要內(nèi)容。(　　)

A.正確

B.錯誤

7.分散投資可以在一定程度上消除部分系統(tǒng)風(fēng)險。(　　)

A.正確

B.錯誤

8.操作風(fēng)險越大，預(yù)期收益越高。(　　)

A.正確

B.錯誤

9.違約概率是事后反饋的結(jié)果。(　　)

A.正確

B.錯誤

10.實施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。(　　)

A.正確

B.錯誤

11.公允價值是指交易時資產(chǎn)或債權(quán)的市場價值。(　　)

A.正確

B.錯誤

12.政府的監(jiān)管會在一定程度上阻礙商業(yè)銀行的擴張和發(fā)展。(　　)

A.正確

B.錯誤

13.分散型的商業(yè)銀行需要建立完善的風(fēng)險管理部門。(　　)

A.正確

B.錯誤

14.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念是信用風(fēng)險管理的內(nèi)容。(　　)

A.正確

B.錯誤

15.銀行可以用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負債的匯率風(fēng)險。(　　)

A.正確

B.錯誤

16.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。(　　)

A.正確

B.錯誤

17.違約概率是事后檢驗的結(jié)果。(　　)

A.正確

B.錯誤

18.貸款五級分類主要用于貸前審批。(　　)

A.正確

B.錯誤

19.CreditMonitor模型認(rèn)為.企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。(　　)

A.正確

B.錯誤

20.市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。(　　)

A.正確

B.錯誤

一、判斷題

1.【答案】B。解析：商業(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。

2.【答案】A。解析：對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

3.【答案】A。

4.【答案】A。

5.【答案】A。解析：商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)。而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。

6.【答案】B。解析：違約頻率是事后檢查的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，二者存在本質(zhì)的區(qū)別。違約頻率可用于對信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一項重要內(nèi)容。

7.【答案】B。解析：分散投資在一定程度上可以消除部分非系統(tǒng)性風(fēng)險。

8.【答案】B。解析：操作風(fēng)險是一種純粹風(fēng)險，能避免、能降低、能緩釋，不能認(rèn)為操作風(fēng)險會與收益相匹配。

9.【答案】B。解析：違約概率是事前估計的結(jié)果。

10.【答案】A。解析：實施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。此說法正確。

11.【答案】B。解析：公允價值是指交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。

12.【答案】B。

13.【答案】B。解析：集中型風(fēng)險管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素：風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持。分散型的商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險管理部門.因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價格確認(rèn)等風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。

14.【答案】B。解析：明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念是聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容。

15.【答案】B。解析：銀行可以使用久期缺I=1來測量其資產(chǎn)和負債的利率風(fēng)險。

16.【答案】B。解析：應(yīng)為非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。具有明顯系統(tǒng)風(fēng)險特征的是市場風(fēng)險。

17.【答案】B。解析：是事前估計的結(jié)果。

18.【答案】B。解析：主要用于貸后管理。

19.【答案】A。

20.【答案】B。解析：市場風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性特征。

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