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2.2009年8月15日,甲公司股票價(jià)格為每股50元,以甲公司股票為標(biāo)的代號(hào)為甲49的看漲期權(quán)的收盤(pán)價(jià)格為每股5元,甲49表示此項(xiàng)看漲期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為每股49元。截至2009年8月15日,看漲期權(quán)還有199天到期。甲公司股票收益的波動(dòng)率預(yù)計(jì)為每年30%,資本市場(chǎng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為年利率7%。
要求:
(1)使用布萊克-斯科爾斯模型計(jì)算該項(xiàng)期權(quán)的價(jià)值(d1和d2的計(jì)算結(jié)果取兩位小數(shù),其他結(jié)果取四位小數(shù),一年按365天計(jì)算)。
(2)如果你是一位投資經(jīng)理并相信布萊克-斯科爾斯模型計(jì)算出的期權(quán)價(jià)值的可靠性,簡(jiǎn)要說(shuō)明如何作出投資決策。
【答案】
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