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【問題】套期保值的策略與計劃的流程是什么?
【解答】套期保值的策略和計劃如下:
1.選擇是否進行套期保值,確定合理目標
2.確定套期保值方向論壇
3.確定套期保值比例,指進行套期保值的現(xiàn)貨資產(chǎn)數(shù)量占總的現(xiàn)貨資產(chǎn)數(shù)量的比例。完全套期保值時,套期保值比例等于1;部分套期保值時,套期保值比例小于1。
4.選擇套期保值工具和品種,套期保值工具包括遠期合約、期貨、期權(quán)、互換以及各種組合型衍生品。
5.確定套期保值比率,套期保值比率指套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約總值與所保值的現(xiàn)貨合同總值之間的比例關(guān)系。
【注意】套期保值比例與套期保值比率的區(qū)別:
套期保值比例=進行套期保值的現(xiàn)貨資產(chǎn)數(shù)量/總的現(xiàn)貨資產(chǎn)數(shù)量
套期保值比率=套期保值合約的價值/被套期保值合約的價值。
6.確定套期保值期限
套期保值期限分為固定期限和非固定期限。
7.選擇建倉的目標價位
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