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第二節(jié) 證券組合分析

一、單個(gè)證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)

(一)收益及其度量(用期望收益率作為對(duì)未來(lái)收益率的最佳估計(jì))

(二)風(fēng)險(xiǎn)及其度量(用標(biāo)準(zhǔn)差衡量證券的風(fēng)險(xiǎn))

二、證券組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)

(一)兩種證券組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)。

(二)多種證券組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)。

三、證券組合的可行域和有效邊界

(一)證券組合的可行域(一組證券的所有可能組合的集合被成為組合的可行域。)

1、兩種證券的可行域

2、多種證券的可行域

(二)證券組合的有效邊界(給定風(fēng)險(xiǎn)水平下具有最高期望回報(bào)率的組合被稱為有效組合，所有有效組合的結(jié)合被稱為有效集或有效邊界)。

四、最優(yōu)證券組合

(一)投資者的個(gè)人偏好與無(wú)差異曲線

1、無(wú)差異曲線的概念——指具有相等效用水平的所有組合連成的曲線。

2、無(wú)差異曲線六個(gè)主要特征(考點(diǎn))

(二)最優(yōu)證券組合的選擇

第三節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型

一、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的原理(CAPM)

(一)假設(shè)條件(重點(diǎn))

資本資產(chǎn)定價(jià)模型是建立在若干假設(shè)條件基礎(chǔ)上的。這些假設(shè)條件可概括為三項(xiàng)假設(shè)。

(二)資本市場(chǎng)線

1、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券對(duì)有效邊界的影響

2、切點(diǎn)證券組合T的經(jīng)濟(jì)意義

3、資本市場(chǎng)線方程

(三)證券市場(chǎng)線(重點(diǎn))

1、證券市場(chǎng)線方程

2、證券市場(chǎng)線的經(jīng)濟(jì)意義

3、?系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義

二、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的運(yùn)用

(一)資產(chǎn)估值。

(二)資產(chǎn)配置

三、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的有效性

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