為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)2012年期貨從業(yè)資格考試課程，全面的了解期貨資格考試教材的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2012年期貨從業(yè)資格考試輔導(dǎo)資料，希望對您參加本次考試有所幫助！

期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》模擬卷

101.題干: 以下關(guān)于趨勢線的說法正確的是（   ）。

A: 趨勢線被觸及的次數(shù)越多，越有效

B: 趨勢線維持的時(shí)間越長，越有效

C: 趨勢線起到支撐和壓力的作用

D: 趨勢線被突破后，一般不再具有預(yù)測價(jià)值 

參考答案[ABC] 

102.題干: 下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是(    )。

A: 企業(yè)債券

B: 銀行債券

C: 銀行票據(jù)

D: 銀行存單 

參考答案[BCD] 

103.題干: 假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1％，則（    ）。

A: 若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)

B: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以上才存在正向套利機(jī)會(huì)

C: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以下才存在正向套利機(jī)會(huì)

D: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1500以下才存在反向套利機(jī)會(huì) 

參考答案[ABD] 

104.題干: 與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)是（   ）。

A: 交割便利

B: 全部采用現(xiàn)金交割方式交割

C: 期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行

D: 容易發(fā)生逼倉行情 

參考答案[AC] 

105.題干: 美國某投資機(jī)構(gòu)分析美國美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場，可以(    ).

A: 買入日元期貨

B: 賣出日元期貨

C: 買入加元期貨

D: 賣出加元期貨 

參考答案[AC] 

106.題干: 面值為100萬美元的3個(gè)月期國債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76時(shí)，以下正確的是（   ）.

A: 年貼現(xiàn)率為7.24%

B: 3個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%

C: 3個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%

D: 成交價(jià)格為98.19萬美元 

參考答案[ACD] 

107.題干: 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是(    ) 。

A: 買進(jìn)看漲期權(quán)

B: 買進(jìn)看跌期權(quán)

C: 賣出看漲期權(quán)

D: 賣出看跌期權(quán) 

參考答案[AD] 

108.題干: 下列說法錯(cuò)誤的有（   ）。

A: 看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買入的義務(wù)

B: 美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利

C: 美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

D: 看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù) 

參考答案[AC] 

109.題干: 某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個(gè)點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為（   ）。

A: 9400 B: 9500 C: 11100 D: 11200 

參考答案[AC] 

110.題干: 以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有（      ）。

A: 反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。

B: 反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同

C: 反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同 

D: 反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格） 

參考答案[ABCD]

相關(guān)文章：

2012年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)模擬卷匯總

2012年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)強(qiáng)化訓(xùn)練題匯總

更多關(guān)注：期貨從業(yè)資格考試報(bào)考條件   考試培訓(xùn)   報(bào)名時(shí)間

（責(zé)任編輯：中大編輯）

共2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁