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2012年期貨資格考試投資分析第六章講義

發(fā)表時間:2012/2/1 13:26:52 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點擊關注微信:關注中大網(wǎng)校微信
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為了幫助考生系統(tǒng)的復習2012年期貨從業(yè)資格考試課程,全面的了解期貨資格考試教材的相關重點,小編特編輯匯總了2012年期貨從業(yè)資格考試輔導資料,希望對您參加本次考試有所幫助!

第六章 統(tǒng)計分析

第一節(jié)統(tǒng)計分析對金融投資分析的意義

一、統(tǒng)計分析對國際分析對融投資的重要性

統(tǒng)計學、經(jīng)濟理論、數(shù)學

二、統(tǒng)計分析在期貨價格分析中的應用

1、德爾菲法:一種介于定性和定量之間的分析方法

2、回歸分析方法:確定變量間相互作用與影響的建模方法,最為廣泛的、基礎的分析方法。

3、時間序列分析方法:隨機性、非隨機性時間序列(平穩(wěn)性、趨勢性、季節(jié)性時間序列)

第二節(jié)一元線性回歸分析

一、相關關系

1、相關關系的概念:指變量之間的不確定的依存關系

2、散點圖:常見的相關關系表現(xiàn)形態(tài)有四種線性相關、非線性相關、完全相關與不相關。

3、相關系數(shù)的計算:高度相關>0.8、0.5<中度相關<0.8、0.3<低度相關<0.5

二、一元線性回歸分析

三、一元線性回歸方程的估計

四、一元線性回歸方程的顯著性檢驗

1、回歸系數(shù)的顯著性檢驗

2、判定系數(shù)

五、利用回歸方程進行估計和預測

1、點預測

2、區(qū)間預測

第三節(jié)多元線性回歸

一、多元線性回歸模型簡介

二、多元線性回歸方程估計

三、回歸方程的擬合優(yōu)度:

(1)用于描述回歸方程對樣本觀測值的擬合程度

(2) R2的取值在【0,1】區(qū)間內,R2越接近1,表明回歸擬合效果越好;越接近0,效果越差。

四、顯著性檢驗

1、回歸方程顯著性檢驗-F檢驗:t分布用來檢驗單個回歸系數(shù)的顯著性,而F分布就用來檢驗整個回歸方程的顯著性。

2、回歸系數(shù)的顯著性檢驗與推斷

(1)回歸系數(shù)的顯著性檢驗-T檢驗

(2)回歸系數(shù)置信區(qū)間

五、利用回歸方程進行估計與預測:

同樣可以利用給定的自變量,求出因變量均值的置信區(qū)間及個別值的預測區(qū)間。

六、回歸分析中出現(xiàn)的常見問題及處理方法

1、多重共線性

(1)多重共線性及其影響:當回歸模型中兩個或者兩個以上的自變量彼此相關時,則稱回歸模型中存在多重共線性。

(2)多重共線性的判別:有方差擴大因子法、特征根分析法。

(3)多重共線性問題的處理:簡單常用剔除變量法。

2、自相關與異方差問題

(1)自相關問題及處理:自相關是指模型的誤差項間存在相關性。

*自相關的來源與后果:經(jīng)濟變量的慣性、模型設定存在錯誤、漏掉了重要解釋變量、數(shù)據(jù)加工誤差

*用DW統(tǒng)計量衡量自相關:德賓-沃森統(tǒng)計量

(2)異方差性問題及處理:導致隨機誤差項產(chǎn)生不同的方差

*加權最小二乘法

*改變模型的數(shù)學形式

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