2019年下半年期貨投資分析考試將于11月16日進行，考后小編整理了2019下半年期貨投資分析考試真題及答案，大家可以過來估分對答案啦！

2019年11月16日期貨投資分析考試真題及答案

根據(jù)已知樣本，建立人均收入X時人均消費支出Y的回歸模型為(　)

A.0.75%

B7.5%

C.2%

D.0.2%

參考答案：B

若變量X與變量Y的相關系數(shù)為( )，則表時二者不存在線性關系

A.-1

B.0

C.1

D.∞

參考答案：B

評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括( )

A.最大回撤

B.年化收益

C.盈利速度

D. 夏普比率

參考答案：C

某資產管理管理機構發(fā)行掛鉤于上證50指數(shù)的理財產品，其收益率為1%+20%*max(指數(shù)收益率，10%)，該機構發(fā)行這款產品后需對沖價格風險,合理的做法是()

A.買入適當頭寸的上證50股指期貨

B.賣出適當頭寸的上證50股指期貨

C.賣出適當頭寸的50ETF認購期權

D.買入適當頭寸的50ETF認購期權

參考答案：AD

參考解析：該理財產品的收益率和上證50指數(shù)收益率掛鉤，當指數(shù)收益率高于10%時，理財產品收益率為(1%+20%×指數(shù)收益率);當指數(shù)收益率低于10%時，理財產品收益率為3%，所以該機構要對沖的是上證50指數(shù)上漲的風險。該機構可通過買入看漲期權和股指期貨來達立盈虧平衡機制，從而對沖價格風險。

影響商品基差交易中升貼水報價的因素是( )

A.運費

B.經營成本和利潤

C.各地供求狀況

D.儲存費用

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