二、多選題

1.期權(quán)的權(quán)利金由(　　)組成。

A.實(shí)值價(jià)值

B.虛值價(jià)值

C.時(shí)間價(jià)值

D.內(nèi)涵價(jià)值

2.下列選項(xiàng)中，表示基差走弱的有(　　)。

A.7月份時(shí)大商所豆油9月份合約基差為4元/噸，到8月份時(shí)為2元/噸

B.7月份時(shí)大商所豆油9月份合約基差為2元/噸，到8月份時(shí)為1元/噸

C.7月份時(shí)上期所陰極銅9月份合約基差為-2元/噸，到8月份時(shí)為-4元/噸

D.7月份時(shí)上期所鋁9月份合約基差為-2元/噸，到8月份時(shí)為-1元/噸

3.期貨投資者根據(jù)其進(jìn)入期貨市場(chǎng)的目的不同可分為(　　)。

A.套期保值者

B.期貨投機(jī)者

C.個(gè)人投資者

D.短線交易者

4.期貨市場(chǎng)技術(shù)指標(biāo)分析一般以(　　)作為分析基礎(chǔ)。

A.價(jià)格

B.投資者數(shù)量

C.交易量

D.持倉量

5.下列關(guān)于合約交割月份選擇的說法中，正確的有(　　)。

A.在正向市場(chǎng)中，對(duì)商品期貨而言，一般來說，當(dāng)市場(chǎng)行情上漲且遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格相對(duì)偏高時(shí)，若遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格上升，近期月份合約的價(jià)格也會(huì)上升

B.在正向市場(chǎng)中，做多頭的投機(jī)者應(yīng)買入遠(yuǎn)期月份合約

C.在反向市場(chǎng)中，對(duì)商品期貨而言，一般來說，當(dāng)市場(chǎng)行情上漲且遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格相對(duì)偏低時(shí)，若近期月份合約價(jià)格上升，遠(yuǎn)期月份合約的價(jià)格也會(huì)上升

D.在反向市場(chǎng)中，做多頭的投機(jī)者宜買入近期月份合約

6.下列款項(xiàng)中，(　　)屬于每日結(jié)算中要求結(jié)算的內(nèi)容。[2015年3月真題]

A.交易盈虧

B.交易保證金

C.手續(xù)費(fèi)

D.席位費(fèi)

7.下列關(guān)于國內(nèi)外遠(yuǎn)期、互換和期權(quán)市場(chǎng)的發(fā)展的描述中，正確的有(　　)。

A.期權(quán)萌芽于古希臘和古羅馬時(shí)期

B.外匯遠(yuǎn)期合約于1983年應(yīng)運(yùn)而生

C.第一張標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約出現(xiàn)于1973年

D.2006年我國國家開發(fā)銀行與光大銀行進(jìn)行了第一筆利率互換交易

8.利率期貨賣出套期保值適用的情形主要有(　　)。

A.資金的借方擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致借入成本增加

B.利用債券融資的籌資人擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致融資成本上升

C.持有債券，擔(dān)心利率上升，其債券價(jià)格下跌或者收益率相對(duì)下降

D.利用債券融資的籌資人擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致融資成本下降

9.下列屬于滬深300股指期貨合約文本的要點(diǎn)的有(　　)。

A.合約月份是當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月

B.交易時(shí)間是上午9：15～11：30，下午13：00～15：15

C.最后交易日交易時(shí)間是上午9：15～11：30，下午13：00～15：00

D.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的±10%

10.下列關(guān)于股指期貨套期保值中合約數(shù)量的表述中，正確的有(　　)。

A.當(dāng)現(xiàn)貨總價(jià)值和期貨合約的價(jià)值定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)

B.β系數(shù)越大，所需的期貨合約數(shù)就越多

C.β系數(shù)越小，所需的期貨合約數(shù)就越多

D.β系數(shù)與期貨合約數(shù)無關(guān)

11.關(guān)于期貨套利交易和期貨投機(jī)交易的描述，正確的有()。

A.期貨套利交易可利用相關(guān)期貨合約價(jià)差的有利變動(dòng)而獲利

B.期貨投機(jī)交易是利用某一期貨合約價(jià)格的有利變動(dòng)而獲利

C.套利交易和投機(jī)交易均有利于市場(chǎng)流動(dòng)性的提高

D.套利交易的風(fēng)險(xiǎn)一般高于投機(jī)交易的風(fēng)險(xiǎn)

12.以下屬于基差走強(qiáng)的情形是()。

A.基差從負(fù)值變?yōu)檎?/p>

B.基差從正值變?yōu)樨?fù)值

C.基差為負(fù)值，且絕對(duì)值越來越大

D.基差為正值，且數(shù)值越來越大

13.期貨投機(jī)交易的作用包括()。

A.承擔(dān)期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B.促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)

C.提高期貨市場(chǎng)波動(dòng)性

D.促進(jìn)期貨價(jià)格趨穩(wěn)

14.導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有()等。

A.利用初級(jí)產(chǎn)品的期貨品種對(duì)產(chǎn)成品套期保值時(shí)，兩者價(jià)格變化存在差異性

B.期貨市場(chǎng)建立的頭寸數(shù)量與被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量不完全一致

C.期貨合約標(biāo)的物與現(xiàn)貨商品等級(jí)存在差異，導(dǎo)致兩個(gè)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)程度存在差異

D.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度并不完全一致

15.股指期貨近期與遠(yuǎn)期月份合約間的理論價(jià)差與()等有關(guān)。

A.現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格波動(dòng)率

B.現(xiàn)貨紅利率

C.利率

D.現(xiàn)貨市場(chǎng)股票指數(shù)

16.以下選項(xiàng)屬于跨市套利的是()。

A.賣出A期貨交易所9月豆粕期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所9月豆粕期貨合約

B.買入A期貨交易所5月銅期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所5月銅期貨合約

C.買入A期貨交易所5月玉米期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所5月玉米期貨合約

D.賣出A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所7月PTA期貨合約

17.下列關(guān)于遠(yuǎn)期交易和期貨交易的說法中，正確的是()。

A.期貨交易是由遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易演變發(fā)展而來

B.遠(yuǎn)期交易在本質(zhì)上屬于現(xiàn)貨交易，是現(xiàn)貨交易在時(shí)間上的延伸

C.期貨交易中，大多數(shù)期貨合約是通過到期交割方式了結(jié)交易的

D.保證金制度使期貨交易具有杠桿作用

18.在形態(tài)分析中，價(jià)格形態(tài)分為()。

A.持續(xù)整理形態(tài)

B.上升形態(tài)

C.下降形態(tài)

D.反轉(zhuǎn)突破形態(tài)

19.關(guān)于經(jīng)濟(jì)周期對(duì)價(jià)格波動(dòng)的影響，以下描述正確的有()。

A.在衰退階段，需求減少，供給大大超過需求，庫存增加導(dǎo)致商品價(jià)格下降

B.在蕭條階段，社會(huì)購買力仍然降低，商品銷售仍然困難，但價(jià)格處在較高的水平

C.在衰退階段，生產(chǎn)的減少和需求的增加，促使價(jià)格逐步回升

D.在高漲階段，供給滿足不了日益增長的需求，從而導(dǎo)致商品價(jià)格上升

20.無上影線陰線中，實(shí)體的上邊線表示()。

A.最低價(jià)

B.最高價(jià)

C.收盤價(jià)

D.開盤價(jià)

31.申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，對(duì)于必須具備的條件，下列表述錯(cuò)誤的是()。

A.董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具備任職資格，從業(yè)人員具有證券從業(yè)資格

B.主要股東以及實(shí)際控制人具有持續(xù)盈利能力，信譽(yù)良好，最近3年無重大違法、違規(guī)記錄

C.有健全的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度

D.注冊(cè)資本最低限額為人民幣3000萬元

32.根據(jù)參與期貨交易的動(dòng)機(jī)不同，期貨交易者可分為投機(jī)者和()。

A.做市商

B.套期保值者

C.會(huì)員

D.客戶

33.關(guān)于期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化，說法不正確的是()。

A.減少了價(jià)格波動(dòng)

B.降低了交易成本

C.簡化了交易過程

D.提高了市場(chǎng)流動(dòng)性

34.第一個(gè)推出活牲畜的期貨合約的交易所是()。

A.紐約期貨交易所

B.大連商品交易所

C.芝加哥商業(yè)交易所

D.芝加哥期貨交易所

35.大連商品交易所豆粕期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是1元/噸，那么每手合約的最小變動(dòng)值是()元。

A.2

B.10

C.20

D.200

36.三重頂(底)與一般頭肩形最大的區(qū)別是()。

A.三重頂(底)比頭肩形多一個(gè)頂(底)

B.三重頂(底)的連線是水平的，故具有矩形的特征

C.頭肩形不能轉(zhuǎn)化為持續(xù)整理形態(tài)

D.三重頂(底)更容易演變成突破形態(tài)

37.用來表示市場(chǎng)上漲跌波動(dòng)強(qiáng)弱的指標(biāo)是()。

A.MACD

B.RSI

C.KDJ

D.KD

38.金融期貨即以金融工具為商品的期貨，它是相對(duì)于()的一個(gè)范疇。

A.外匯期貨

B.商品期貨

C.利率期貨

D.股指期貨

39.以下有關(guān)需求法則說法錯(cuò)誤的是()。

A.商品價(jià)格越高，需求量就越小

B.收入增加導(dǎo)致對(duì)商品需求量的增加

C.互補(bǔ)商品中，一種商品價(jià)格的下降會(huì)引起另一種商品的需求量減少

D.預(yù)期某商品會(huì)上漲時(shí)，該商品的需求會(huì)增加

40.某人自稱為基本分析者，意味著他主要關(guān)心()。

A.微觀性因素

B.宏觀性因素

C.點(diǎn)狀圖

D.K線圖

41.趨勢(shì)線的作用是()。

A.預(yù)測(cè)價(jià)格的漲幅

B.預(yù)測(cè)價(jià)格的跌幅

C.衡量價(jià)格的波動(dòng)方向

D.描述價(jià)格的反轉(zhuǎn)突破

42.在一個(gè)價(jià)格劇烈波動(dòng)的市場(chǎng)中，最容易出現(xiàn)的形態(tài)是()。

A.雙重頂

B.V形

C.圓弧形態(tài)

D.頭肩形

43.WMS與K、D在反映價(jià)格變化時(shí)由慢至快的排序依次為()。

A.WMS、D、K

B.K、WMS、D

C.WMS、K、D

D.D、K、WMS

44.循環(huán)周期理論中的交易周期長度為()。

A.1年

B.6個(gè)月

C.3個(gè)月

D.4周

45.金融期貨市場(chǎng)的發(fā)展始于()。

A.19世紀(jì)60年代

B.19世紀(jì)70年代

C.20世紀(jì)60年代

D.20世紀(jì)70年代

46.關(guān)于匯率，下列說法正確的是()。

A.我國采用間接標(biāo)價(jià)法，而美國采用直接標(biāo)價(jià)法

B.A國對(duì)B國貨幣匯率上升，對(duì)C國下跌，其有效匯率可能不變

C.對(duì)于直接標(biāo)價(jià)法，如果匯率上升，則本幣升值，外幣貶值

D.對(duì)于間接標(biāo)價(jià)法，如果匯率上升，則本幣貶值，外幣升值

47.利用同一商品但不同交割月份之間價(jià)格差距出現(xiàn)異常變化時(shí)進(jìn)行對(duì)沖而獲利的方法屬于()。

A.跨期價(jià)差交易

B.跨市價(jià)差交易

C.跨商品價(jià)差交易

D.跨地域價(jià)差交易

48.當(dāng)套利者預(yù)期不同交割月份的期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大時(shí)，在不考慮其他因素影響的情況下，套利者會(huì)采取()方式以獲得預(yù)期的利潤。

A.買進(jìn)套利

B.賣出套利

C.買進(jìn)套利或賣出套利

D.不進(jìn)行套利

49.在進(jìn)行蝶式套利時(shí)，投機(jī)者必須同時(shí)下達(dá)()個(gè)指令。

A.1

B.2

C.3

D.4

50.某交易者于5月1日買入1手7月份銅期貨合約，價(jià)格為64000元/噸。同時(shí)賣出1手9月份銅期貨合約，價(jià)格為65000元/噸。到了6月1日銅價(jià)上漲，交易者將兩種合約同時(shí)平倉，7月與9月銅合約平倉價(jià)格分別為65500元/噸，66000元/噸，則此種情況屬于()。

A.正向市場(chǎng)的熊市套利

B.反向市場(chǎng)的熊市套利

C.反向市場(chǎng)的牛市套利

D.正向市場(chǎng)的牛市套利

51.下列屬于基本分析法理論基礎(chǔ)的是()。

A.彈性原理

B.供求原理

C.要素理論

D.廠商理論

52.當(dāng)價(jià)格稍有下降即造成大量需求時(shí)，稱之為需求()。

A.缺乏彈性

B.無彈性

C.富有彈性

D.其他

53.在圓弧頂形成過程中，成交量是()。

A.兩頭多，中間少

B.兩頭少，中間多

C.為零

D.兩頭和中間差不多

54.關(guān)于移動(dòng)平均線(MA)，說法錯(cuò)誤的是()。

A.移動(dòng)平均線的曲線與趨勢(shì)線方向保持一致，不輕易改變

B.移動(dòng)平均線的行動(dòng)往往提前于大趨勢(shì)變化

C.移動(dòng)平均線無論是向上或是向下突破，價(jià)格都有繼續(xù)向突破方向走的意愿

D.移動(dòng)平均線起到支撐和壓力線的作用

55.在正向市場(chǎng)上，如果近期供給量增加，需求減少，則跨期套利交易者應(yīng)該進(jìn)行()。

A.買入近期月份合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份合約

B.買入近期月份合約的同時(shí)買入遠(yuǎn)期月份合約

C.賣出近期月份合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份合約

D.賣出近期月份合約的同時(shí)買入遠(yuǎn)期月份合約

56.大豆提油套利的做法是()。

A.購買大豆期貨合約的同時(shí)，賣出豆油和豆粕的期貨合約

B.購買大豆期貨合約

C.賣出大豆期貨合約的同時(shí)，買入豆油和豆粕的期貨合約

D.賣出大豆期貨合約

57.一般而言，一種商品的替代性商品越多，該商品的需求彈性就()。

A.越小

B.越大

C.趨于零

D.不確定

58.下面不屬于技術(shù)分析手段的有()。

A.價(jià)格

B.供給量

C.交易量

D.持倉量

59.有關(guān)趨勢(shì)線的說法不正確的是()。

A.能夠成為趨勢(shì)線的前提必須有趨勢(shì)存在

B.趨勢(shì)線被觸及的次數(shù)多少可用于證明其有效性

C.有第三個(gè)點(diǎn)的驗(yàn)證后才能驗(yàn)證該趨勢(shì)線有效

D.趨勢(shì)線延續(xù)的時(shí)間越長就越無效

60.下列圖形中，能夠消除日常價(jià)格運(yùn)動(dòng)中偶然因素引起的不規(guī)則性的是()。

A.K線圖

B.條形圖

C.點(diǎn)數(shù)圖

D.移動(dòng)平均線

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