1.每張滬深300股指期貨合約的最小變動金額是 ( D )元。

A.3

B. 6

C.30

D.60

2.在股票指數(shù)期貨中，交易所通過( A )大小的規(guī)定不同，可以達(dá)到有效控制合約價值大小的目的。

A.合約乘數(shù)

B.最小變動價位

C.每日價格波動限制

D.持倉限額

3.某投資者買入開倉IF1612合約10手后，誤將6手平倉單下成開倉，全部成交后，該投資者對IF1612合約的持倉為(　C )。

A.4手多單

B.6手多單

C.6手空單、10手多單

D.4手空單

4.( D )是目前全世界交易最活躍的期貨品種

A.商品期貨

B.外匯期貨

C.利率期貨

D.股指期貨

5.滬深300股指期貨的交割結(jié)算價為(　B )。

A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時的加權(quán)平均價

B.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價

C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后1小時的算術(shù)平均價

D.最后交易日標(biāo)的指數(shù)的收盤價

6.若股指期貨價格上漲，交易量萎縮，持倉量上升，則市場趨向一般是(　C )。

A.價格疲弱：多頭占優(yōu)的情況下平倉增加

B.價格疲弱：新開倉增加，空頭占優(yōu)

C.價格堅挺：多頭占優(yōu)的情況下平倉減小

D.價格堅挺：多頭被逼平倉

7.下列敘述中正確的是( B )。

A.維持保證金是當(dāng)投資者開倉買入或賣出期權(quán)時，須按規(guī)定繳納的保證金

B.維持保證金是最低保證金價值，低于這一水平期權(quán)合約的持有者將收到要求追加保證金的通知

C.所有的期權(quán)合約都要求同樣多的保證金

D.維持保證金是由標(biāo)的物的生產(chǎn)者來確定的

8.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)前標(biāo)的物價格時，該期權(quán)為(　A　)。

A.實值期權(quán)

B.虛值期權(quán)

C.平值期權(quán)

D.市場期權(quán)

9.在期權(quán)交易中，買入看漲期權(quán)最大的損失是( A )。

A.權(quán)利金

B.無窮大

C.零

D.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格

10.成立于1973年4月26日的(　D )標(biāo)志著現(xiàn)代意義的期權(quán)市場——交易所市場的誕生。

A.歐洲期權(quán)交易所

B.香港交易所

C.費城股票交易所

D.芝加哥期權(quán)交易所

11.8月15日，某投資者買進(jìn)香港交易所九龍倉集團股票的美式看跌期權(quán)，權(quán)利金價格為1港元/股，執(zhí)行價格為71港元/股;10月15日，該股價格為68港元/股，不考慮交易費用，若投資者執(zhí)行權(quán)利，其盈虧狀況是(　B　)。

A.盈利3港元/股

B.盈利2港元/股

C.虧損4港元/股

D.既不盈利也不虧損

12.某投資者擁有執(zhí)行價格為840美分/蒲式耳的3月大豆看漲期權(quán)，最新的3月大豆成交價格為839.25美分/蒲式耳。那么，該投資者擁有的期權(quán)屬于( C )。

A.實值期權(quán)

B.深度實值期權(quán)

C.虛值期權(quán)

D.深度虛值期權(quán)

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