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期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》標(biāo)準(zhǔn)模擬題答案及解析

101.AC【解析】B項屬于跨期套利，D項屬于跨市場套利。

102.ABC【解析】蝶式套利與普通的跨期套利相比，風(fēng)險和利潤都比較小。

103.ABC【解析】正是由于套利者的參與，使得市場流動性更強(qiáng)，商品期貨價格趨于一致，從而縮小了投機(jī)者的獲利空間，使得投機(jī)者平均收益降低。因此，D項不正確。

104.ACD【解析】B項影響商品的供給量。

105.ABCD【解析】除利率和匯率因素之外，作為金融貨幣體系重要組成部分的股票及債券市場、黃金市場和外匯市場的運行，也會影響期貨市場的運行。

106.ABC【解析】持倉費是指為擁有或保留某種商品、有價證券等而支付的倉儲費、保險費和利息等費用總和。

107.AC【解析】若想回避價格下跌風(fēng)險，則應(yīng)采取空頭套期保值或賣出套期保值方式。

108.AD【解析】基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格，正向市場中，期貨價格大于現(xiàn)貨價格，現(xiàn)貨價格上漲幅度小于期貨價格上漲幅度時基差變大；反向市場中，現(xiàn)貨價格上漲幅度大于期貨價格上漲幅度時基差變大。

109.ABD【解析】從事期貨投機(jī)交易時，應(yīng)遵循以下原則：確定投入的風(fēng)險資本；制定交易計劃；充分了解期貨合約；確定獲利和虧損限度。

110.ABC【解析】投機(jī)者一般不做現(xiàn)貨交易，幾乎不進(jìn)行實物交割。期貨投機(jī)交易以較少資金做高速運轉(zhuǎn)，以獲取較大利潤為目的，不希望占用過多資金或支付較大費用。

111.ABD【解析】過度投機(jī)的危害表現(xiàn)在：極易引起風(fēng)險的集中和放大；往往會使期貨市場逐漸喪失保值基礎(chǔ)；導(dǎo)致不合理的期貨價格；對現(xiàn)貨價格的變動產(chǎn)生短期的誤導(dǎo)作用。

112.BC【解析】在決定是否買空或賣空期貨合約的時候，交易者應(yīng)該事先為自己確定一個最低獲利目標(biāo)和所能承受的最大虧損限度，做好交易前的心理準(zhǔn)備。

113.ABCD【解析】在建倉階段的投機(jī)方法有：選擇入市時機(jī)；平均買低和平均賣高；金字塔式買入賣出；合約交割月份的選擇。

114.ABCD【解析】此外，還表現(xiàn)為近期月份合約價格下跌，遠(yuǎn)期月份合約價格以較小幅度下跌。

115.ABCD【解析】風(fēng)險控制的基本原則包括回避、減少、留置、共擔(dān)和轉(zhuǎn)移這五大原則。

116.CD【解析】公募期貨基金操作上也沒有私募期貨基金和個人管理賬戶靈活，所以從美國的實際情況來看，其投資回報率在三種期貨投資基金中是最低的。

117.AB【解析】紐約有紐約期貨交易所和紐約商業(yè)交易所，芝加哥有芝加哥期貨交易所和芝加哥商業(yè)交易所，這些都是世界上知名的期貨交易所。

118.ACD【解析】此外，大連商品交易所的上市品種還包括玉米、豆油和棕櫚油。

119.BCD【解析】此外，還表現(xiàn)為：交易品種不斷增加。

120.AD【解析】早期期貨市場投機(jī)者少，市場流動性小。

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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