2011年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)沖刺題

105.美國(guó)某投資機(jī)構(gòu)分析美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場(chǎng)，可以（）

A: 買入日元期貨

B.賣出日元期貨

C.買入加元期貨

D.賣出加元期貨

參考答案[AC]

106.面值為100萬(wàn)美元的3個(gè)月期國(guó)債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76時(shí)，以下正確的是（）

A: 年貼現(xiàn)率為7.24%

B.3個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%

C.3個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%

D.成交價(jià)格為98.19萬(wàn)美元

參考答案[ACD]

107.下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（） 。

A: 買進(jìn)看漲期權(quán)

B.買進(jìn)看跌期權(quán)

C.賣出看漲期權(quán)

D.賣出看跌期權(quán)

參考答案[AD]

108.下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。

A: 看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買入的義務(wù)

B.美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利

C.美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

D.看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)

參考答案[AC]

2011年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)沖刺題

109.某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個(gè)點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為（）。

A: 9400

B.9500

C.11100

D.11200

參考答案[AC]

110.以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說(shuō)法中正確的有（）。

A: 反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。

B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同

C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同

D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格）

參考答案[ABCD]

111.以下為虛值期權(quán)的是（）。

A: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看跌期權(quán)

B.執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)

C.執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看跌期權(quán)

D.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看漲期權(quán)

參考答案[CD]

112.下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是（）。

A: 期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征

B.從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)大于證券投資基金

C.在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會(huì)使投資組合的風(fēng)險(xiǎn)增加

D.期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機(jī)制

參考答案[BC]

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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