2011年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識測試題

41.題干:以下指標(biāo)預(yù)測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有（ ）。

A:K線從下方3次穿越D線

B:D線從下方穿越2次K線

C:負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA

D:正值的DIF向下穿越正值的DEA

參考答案[A]

42.題干:在名義利率不變的情況下，在以下備選項中，實際利率和名義利率差額最大的年計息次數(shù)是（ ）。

A:2

B:4

C:6

D:12

參考答案[D]

43.題干:5月15日，某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約；成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（ ）元。

A:1000

B:2000

C:1500

D:150

參考答案[C]

44.題干:在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（ ）。

A:CBOT

B:KCBT

C:NYMEX

D:CME

參考答案[D]

45.題干:目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（ ）。

A:外匯期貨

B:利率期貨

C:股指期貨

D:股票期貨

參考答案[B]

2011年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識測試題

46.題干:以下說法正確的是（ ）。

A:考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界

B:考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界

C:當(dāng)實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

D:當(dāng)實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

參考答案[C]

47.題干:以下為實值期權(quán)的是（ ）。

A:執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán)

B:執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán)

C:執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán)

D:執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán)

參考答案[B]

48.題干:7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費用）是（ ）。

A:200點

B:180點

C:220點

D:20點

參考答案[C]

49.題干:某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為（ ）美分/蒲式耳。

A:290

B:284

C:280

D:276

參考答案[B]

50.題干:以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于（ ）。

A:買入跨式套利

B:賣出跨式套利

C:買入寬跨式套利

D:賣出寬跨式套利

參考答案[B]

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