2011年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)練習(xí)題

101.題干:以下關(guān)于趨勢(shì)線的說(shuō)法正確的是（ ）。

A:趨勢(shì)線被觸及的次數(shù)越多，越有效

B:趨勢(shì)線維持的時(shí)間越長(zhǎng)，越有效

C:趨勢(shì)線起到支撐和壓力的作用

D:趨勢(shì)線被突破后，一般不再具有預(yù)測(cè)價(jià)值

參考答案[ABC]

102.題干:下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是（ ）。

A:企業(yè)債券

B:銀行債券

C:銀行票據(jù)

D:銀行存單

參考答案[BCD]

103.題干:假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5%，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1%，則（ ）。

A:若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)

B:若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以上才存在正向套利機(jī)會(huì)

C:若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以下才存在正向套利機(jī)會(huì)

D:若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1500以下才存在反向套利機(jī)會(huì)

參考答案[ABD]

104.題干:與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)是（ ）。

A:交割便利

B:全部采用現(xiàn)金交割方式交割

C:期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行

D:容易發(fā)生逼倉(cāng)行情

參考答案[AC]

105.題干:美國(guó)某投資機(jī)構(gòu)分析美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場(chǎng)，可以（ ）.

A:買入日元期貨

B:賣出日元期貨

C:買入加元期貨

D:賣出加元期貨

參考答案[AC]

2011年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)練習(xí)題

106.題干:面值為100萬(wàn)美元的3個(gè)月期國(guó)債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76時(shí)，以下正確的是（ ）.

A:年貼現(xiàn)率為7.24%

B:3個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%

C:3個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%

D:成交價(jià)格為98.19萬(wàn)美元

參考答案[ACD]

107.題干:下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（ ）。

A:買進(jìn)看漲期權(quán)

B:買進(jìn)看跌期權(quán)

C:賣出看漲期權(quán)

D:賣出看跌期權(quán)

參考答案[AD]

108.題干:下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（ ）。

A:看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買入的義務(wù)

B:美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利

C:美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

D:看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)

參考答案[AC]

109.題干:某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個(gè)點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為（ ）。

A:9400

B:9500

C:11100

D:11200

參考答案[AC]

110.題干:以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說(shuō)法中正確的有（ ）。

A:反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。

B:反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同

C:反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同中大網(wǎng)校論壇

D:反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格）

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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