2012年期貨從業(yè)資格考試順利結(jié)束，新一輪的考試逐漸拉開帷幕，為了幫助考生能夠更加從容的步入明年考場，小編特為您搜集整理了2013年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試試題，希望對您參加本次考試有所幫助！

1某加工商為避免大豆現(xiàn)貨價格風(fēng)險，做買人套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為-20元/噸，賣出乎倉時的基差為-50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是( )。

A.盈利3000元 B.虧損3000元C.盈利1500元 D.虧損1500元

答案：A

2下列何者基差之變化，稱為基差走弱( )。

A. -5～-6 B. -4～-6 C. 5～-3 D.5～-5

答案：C

3下列何者不應(yīng)以賣期貨來避險?( )

A.農(nóng)場 B.生產(chǎn)原油者C.銅生產(chǎn)企業(yè) D.大宗物資進(jìn)口商下列何人會采用多頭套期保值(LongHeDge)?( .)

A.半導(dǎo)體出口商 B.發(fā)行公司債的公司C.預(yù)期未來會持有現(xiàn)貨者 D.銅礦開采者

答案：D

4某大豆經(jīng)銷商做賣出套期保值，賣出10手期貨合約建倉，基差為-30元/噸，買人平倉時的基差為-50元/噸，該經(jīng)銷商在套期保值中的盈虧狀況是( )。

A.盈利2000元 B.虧損2000元C.盈利1000元 D.虧損1000元

答案：B

5基差交易是指以某月份的( )為計價基礎(chǔ)，來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價格的交易方式。

A.現(xiàn)貨價格 B.期貨價格C.合同價格 D.交割價格

答案：B

6在正向市場上，基差為( )。

A.正值 B.負(fù)值C.零 D.無窮大

答案：B

7當(dāng)判斷基差風(fēng)險大于價格風(fēng)險時( )。

A.仍應(yīng)避險 . B.不應(yīng)避險C.可考慮局部避險 D.無所謂

答案：B

8套期保值的效果主要是由( )決定的。

A.現(xiàn)貨價格的變動程度B.期貨價格的變動程度C.基差的變動程度D.交易保證金水平

答案：C

9在正向市場中，當(dāng)客戶在做買入套期保值時，如果基差走強(qiáng)，在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情況下，則客戶將會( )。

A.盈利 B.虧損C.不變 D.不一定

答案：B

10在正向市場中進(jìn)行多頭避險(買進(jìn)期貨避險)，當(dāng)期貨價格上漲使基差絕對值變大時，將會造成( )。

A.期貨部位的獲利小于現(xiàn)貨部位的損失B.期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的損失

C.期貨部位的損失小于現(xiàn)貨部位的損失D.期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的獲利

答案：B

11在正向市場中，期貨商品價格等于( )。

A.持倉費(fèi)B.現(xiàn)貨商品價格+持倉費(fèi)

C.現(xiàn)貨商品價格D.現(xiàn)貨商品價格—持倉費(fèi)

答案：B

12在臨近交割月時，期貨價格和現(xiàn)貨價格將會趨于一致，這主要是由于市場中( )的作用。

A.套期保值行為 B.過度投機(jī)行為C.套利行為 D.保證金制度

答案：C

13如果某甲預(yù)期下半年小麥欠收，將導(dǎo)致小麥期貨價格上漲，為了賺取利潤，則他不應(yīng)( )。

A.買入小麥現(xiàn)貨B.買入小麥期貨C.買入小麥現(xiàn)貨并賣出小麥期貨D.以上皆非

答案：C

14當(dāng)基差為負(fù)時，買期保值會有獲利之情況為( )。

A.基差之絕對值放大，且符號不變B。基差之絕對值與符號均不變

C.基差由負(fù)轉(zhuǎn)正D.與基差無關(guān)

答案：A

15下列何種人不應(yīng)做買人期貨避險?( )

A.進(jìn)口商針對其匯率風(fēng)險B.銀行針對其長期放款之利率風(fēng)險

C.未來即將采購現(xiàn)貨者針對其現(xiàn)貨價格風(fēng)險D.出產(chǎn)黃豆的農(nóng)夫針對黃豆的價格風(fēng)險

答案：D

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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