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期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》模擬卷

41.題干: 以下指標(biāo)預(yù)測(cè)市場(chǎng)將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉(cāng)的有（   ）。

A: K線從下方3次穿越D線

B: D線從下方穿越2次K線

C: 負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA

D: 正值的DIF向下穿越正值的DEA 

參考答案[A]

42.題干: 在名義利率不變的情況下，在以下備選項(xiàng)中，實(shí)際利率和名義利率差額最大的年計(jì)息次數(shù)是（  ）。

A: 2 B: 4 C: 6 D: 12 

參考答案[D] 

43.題干: 5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約；成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（    ）元。

A: 1000 B: 2000

C: 1500 D: 150 

參考答案[C] 

44.題干: 在美國(guó)，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（    ）。

A: CBOT B: KCBT C: NYMEX D: CME 

參考答案[D] 

45.題干: 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（     ）。

A: 外匯期貨

B: 利率期貨

C: 股指期貨

D: 股票期貨 

參考答案[C] 

46.題干: 以下說(shuō)法正確的是（  ）。

A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無(wú)套利區(qū)間的下界

B: 考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無(wú)套利區(qū)間的上界

C: 當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

D: 當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。 

參考答案[C]

47.題干: 以下為實(shí)值期權(quán)的是(   )。

A: 執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的賣出看漲期權(quán)

B: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買入看漲期權(quán)

C: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買入看跌期權(quán)

D: 執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看漲期權(quán) 

參考答案[B] 

48.題干: 7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（   ）。

A: 200點(diǎn) B: 180點(diǎn) C: 220點(diǎn) D: 20點(diǎn) 

參考答案[C] 

49.題干: 某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為（       ）美分/蒲式耳。

A: 290  B: 284 C: 280  D: 276 

參考答案[B] 

50.題干: 以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于(   )。

A: 買入跨式套利

B: 賣出跨式套利

C: 買入寬跨式套利

D: 賣出寬跨式套利 

參考答案[B]

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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