2011年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識練習(xí)題

51.題干:買進(jìn)一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于（ ）。

A:買入跨式套利

B:賣出跨式套利

C:買入蝶式套利

D:賣出蝶式套利

參考答案[C]

52.題干:期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是（ ）。

A:管理費(fèi)

B:經(jīng)紀(jì)傭金

C:營銷費(fèi)用

D:CTA費(fèi)用

參考答案[D]

53.題干:在美國，期貨投資基金的主要管理人是（ ）。

A:CTA

B:CPO

C:FCM

D:TM

參考答案[B]

54.題干:期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是（ ）。

A:管理費(fèi)

B:CTA費(fèi)用

C:經(jīng)紀(jì)傭金

D:承銷費(fèi)用和營銷費(fèi)用

參考答案[A]

55.題干:市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能（ ）。

A:價格將大幅波動

B:投機(jī)成分過高

C:有人操縱市場

D:期貨價與現(xiàn)貨價偏離程度加大

參考答案[A]

2011年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識練習(xí)題

56.題干:在我國，對期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是（ ）。

A:中國證監(jiān)會

B:中國期貨業(yè)協(xié)會

C:期貨交易所

D:期貨經(jīng)紀(jì)公司

參考答案[B]

57.題干:假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。

A:2.5%

B:5%

C:20.5%

D:37.5%

參考答案[D]

58.題干:基差交易是指按一定的基差來確定（ ），以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。

A:現(xiàn)貨與期貨價格之差

B:現(xiàn)貨價格與期貨價格

C:現(xiàn)貨價格

D:期貨價格

參考答案[C]

59.題干:6月5日某投機(jī)者以95.45的價格買進(jìn)10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）。

A:1250歐元

B:-1250歐元

C:12500歐元

D:-12500歐元

參考答案[B]

60.題干:1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是（ ）元/噸。

A:2716

B:2720

C:2884

D:2880

參考答案[A]

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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