31．關(guān)于單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)度量，下列說(shuō)法正確的是(    )。

A．單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)大小在數(shù)學(xué)上由收益率的方差來(lái)度量

B. 單個(gè)證券可能的收益率越分散，投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也就越大

C．實(shí)際中我們可以使用歷史數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)收益率的方差

D．單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)大小由未來(lái)可能收益率與期望收益率的偏離程度來(lái)反映

32．下列關(guān)于最優(yōu)證券組合的表述正確的是(    )。

A．是能帶來(lái)最高收益的組合

B．肯定在有效邊界上

C．是理性投資者的最佳選擇

D．是無(wú)差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合

33．評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)的基本原則為(  )。

A．要考慮組合投資中單個(gè)證券收益的高低

B. 要考慮組合收益的高低

C. 要考慮組合投資中單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的大小

D．要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小

34．金融工序主要指運(yùn)用金融工具和其他手段實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的程序和策略，它包括(  )。

A．金融工具運(yùn)用的創(chuàng)新

B．原生金融工具的設(shè)計(jì)

C. 金融工具的創(chuàng)新

D．金融制度的設(shè)計(jì)

35．一般而言，進(jìn)行套期保值操作要遵循的原則有(  )。

A．品種相同原則

B．買賣方向?qū)?yīng)的原則

C．?dāng)?shù)量相等原則

D．月份相同或相近原則

36．根據(jù)VaR法，“時(shí)間為l天，置信水平為95％，所持股票組合的VaR=1000元”的含義是(  )。

A．明天該股票組合有95％的把握，其最大損失會(huì)超過(guò)1000元

B．明天該股票組合有95％的把握，其最大損失不會(huì)超過(guò)1000元

C．明天該股票組合最大損失超過(guò)1000元的概率為95％

D．明天該股票組合最大損失超過(guò)1000元的可能性只有5％37．歷史模擬法在計(jì)算VaR時(shí)具有的優(yōu)點(diǎn)有(  )。

A．概念直觀、計(jì)算簡(jiǎn)單

B. 可以有效處理非對(duì)稱和厚尾問(wèn)題

C．無(wú)需進(jìn)行分布假設(shè)

D．計(jì)算量較小

38．AIMR由原來(lái)的(  )于1990年合并而成，總部設(shè)在美國(guó)。

A．特許金融分析師學(xué)院

B．金融分析師聯(lián)盟

C．歐洲證券分析師公會(huì)

D．亞洲證券分析師聯(lián)合會(huì)

39．《國(guó)際倫理綱領(lǐng)、職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)投資分析師提出的道德規(guī)范三大原則是指(    )。  A．信托責(zé)任原則

B．公平對(duì)待已有客戶和潛在客戶原則

C．獨(dú)立性和客觀性原則

D．謹(jǐn)慎客觀原則

40．關(guān)于《會(huì)員制證券投資咨詢業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》對(duì)會(huì)員制機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)資格的規(guī)定，下列說(shuō)  法正確的是(  )。

A．會(huì)員制機(jī)構(gòu)必須具有清晰的股權(quán)結(jié)構(gòu)和最終控制關(guān)系

B.會(huì)員制機(jī)構(gòu)必須具備中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員資格

C．規(guī)定會(huì)員制機(jī)構(gòu)實(shí)收資本不得低于500萬(wàn)元，每設(shè)立一家分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)追加不低于250萬(wàn)元的實(shí)收資本

D．開(kāi)展會(huì)員制業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)必須具備證券投資咨詢資格

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