知識(shí)點(diǎn)302(P69)：特殊交易事項(xiàng):

一.□收盤價(jià)確定原則：

1.上交所收盤價(jià)為當(dāng)日最后一筆交易前1分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)(含最后一筆)。當(dāng)日無(wú)成交以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。

2.深證以最后3分鐘集合競(jìng)價(jià)結(jié)果作為當(dāng)日收盤價(jià)，不能產(chǎn)生或未進(jìn)行收盤集合竟價(jià)的，以當(dāng)日最后一筆交易前1分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)(含最后一筆)。

二.□停牌：對(duì)于開市停牌申報(bào)：證券開市停牌的，停牌前的申報(bào)參加當(dāng)日該證券復(fù)牌后的交易;停牌期間，可繼續(xù)申報(bào)，也可撤銷申報(bào);復(fù)牌時(shí)對(duì)已接受的申報(bào)實(shí)行集合競(jìng)價(jià)。

1.盤中成交價(jià)格首超±20%，停牌30分鐘;

2.盤中成交價(jià)格首超±50%，停牌30分鐘;

3.盤中成交價(jià)格首超±80%，停牌至14：57。

三.除權(quán)與除息：

1.□除權(quán)(息)價(jià)=[(前收盤價(jià)-現(xiàn)金紅利)+配股價(jià)格*流通股份變動(dòng)比例]/(1+流通股份變動(dòng)比例)。例如：某公司10元派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50，同時(shí)按10配5的比例配股，配股價(jià)6.40，若公司股票除權(quán)除息日前收盤價(jià)為11.05，則除權(quán)報(bào)價(jià)=(11.05-0.15+6.40*0.5)/1.5=9.40。

2.在權(quán)證業(yè)務(wù)中：

1)標(biāo)的證券除權(quán)的，權(quán)證的行權(quán)價(jià)格、行權(quán)比例作相應(yīng)調(diào)整。

2)標(biāo)的證券除息的，行權(quán)比例不變，行權(quán)價(jià)格調(diào)整。

3)新行權(quán)價(jià)格=原行權(quán)價(jià)格*除權(quán)(息)日參考價(jià)/前一日收盤價(jià)

四.交易異常情況處理：□異常情況的，交易所可以決定臨時(shí)停市或技術(shù)性停牌。

1.無(wú)法申報(bào)的交易席位數(shù)量超過(guò)總數(shù)10%;

2.行情中斷營(yíng)業(yè)部數(shù)量超過(guò)總數(shù)10%的，可以實(shí)行臨時(shí)停市。

3.交易所主機(jī)在停市期間繼續(xù)接受申報(bào)，恢復(fù)后實(shí)行集合競(jìng)價(jià)。

知識(shí)點(diǎn)303(P72)□固定收益證券綜合電子平臺(tái)：

一.定義：上交所2007年開發(fā)固定收益證券綜合電子平臺(tái)，主要進(jìn)行固定收益證券(債券)的交易，包括交易商之間的交易和交易商與客戶之間的交易兩種。

二.□交易商：有兩種：第一，交易商，是特殊機(jī)構(gòu)投資者。第二，一級(jí)交易商，是持續(xù)提供雙邊報(bào)價(jià)及對(duì)詢價(jià)提供成交報(bào)價(jià)的交易商(‘做市交易商’)。

1.一級(jí)交易商進(jìn)行連續(xù)雙邊報(bào)價(jià)，每個(gè)交易日雙邊報(bào)價(jià)中斷時(shí)間累計(jì)不超過(guò)60分鐘;

2.雙邊報(bào)價(jià)應(yīng)是確定報(bào)價(jià)，其價(jià)差小于10個(gè)基點(diǎn)，單筆報(bào)價(jià)數(shù)量不得低于5000手。

三.固定收益證券交易：

1.交易時(shí)間為9：30-11：30，13：00-14：00。

2.交易采用報(bào)價(jià)交易和詢價(jià)交易兩種方式。報(bào)價(jià)交易中可以匿名或?qū)嵜?，詢價(jià)中必須實(shí)名方式申報(bào)。20分鐘確認(rèn)。3.凈價(jià)申報(bào)：最小價(jià)格變動(dòng)單位0.001元。申報(bào)數(shù)量為手(1000元面值)。

4.漲跌幅價(jià)格=前一交易日參考價(jià)格(加權(quán)平均價(jià))*(1±10%)

§2(P74) 交易信息和交易行為監(jiān)督與管理

知識(shí)點(diǎn)304 (P74)：交易信息。

一.即時(shí)行情：□交易所每日都要發(fā)布：證券交易即時(shí)行情、證券指數(shù)、證券交易公開信息。還要編制：日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表和年報(bào)表，及時(shí)公布。虛擬開盤參考價(jià)、虛擬匹配量都是集合競(jìng)價(jià)時(shí)當(dāng)時(shí)時(shí)點(diǎn)立即執(zhí)行的價(jià)格和量。

二.證券指數(shù)：□交易所編制綜合指數(shù)、成分指數(shù)和分類指數(shù)。編制遵循公開透明的原則。

三.證券交易公開信息：

1.□對(duì)于有價(jià)格漲跌幅限制的證券，出現(xiàn)下列情形之一的，將公布交易金額最大的5家營(yíng)業(yè)部的信息：

(1)日收盤價(jià)格漲跌幅度偏離值超過(guò)7%的前三只證券。(深交所為前5只證券)

(2)日價(jià)格振幅超過(guò)15%的前三只證券。(深交所為前5只證券)

(3)日換手率超過(guò)20%的前三只證券。(深交所為前5只證券)

(4)首個(gè)交易日不實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制。

2.□出現(xiàn)以下情形之一的，屬于異常波動(dòng)，公布交易金額最大5家營(yíng)業(yè)部信息：對(duì)無(wú)價(jià)格漲跌幅限制不納入

(1)連續(xù)3個(gè)交易日收盤價(jià)漲跌幅度偏離值累計(jì)達(dá)到±20%。

(2)ST類連續(xù)3個(gè)交易日收盤價(jià)漲跌幅度偏離值累計(jì)達(dá)到±15%.(深交所為±12%)

(3)連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)日均換手率與前5個(gè)交易日的日均換手率的比值達(dá)到30倍且3個(gè)交易日內(nèi)的累計(jì)換手率達(dá)20%。

3.□上交所對(duì)違規(guī)交易的證券實(shí)施特別停牌的應(yīng)公布信息：

(1)成交金額最大的5家營(yíng)業(yè)部名稱和買入、賣出數(shù)量和金額。

(2)股份統(tǒng)計(jì)信息。證券交易公開信息涉及機(jī)構(gòu)的，公布名稱為“機(jī)構(gòu)專用”。

知識(shí)點(diǎn)305(P78)：交易行為監(jiān)督。

一.證券交易所對(duì)證券交易實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。上交所重點(diǎn)監(jiān)控：(答案一目了然)。

二.□對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重的異常交易行為，交易所采取措施：

(1)口頭或書面警示;

(2)約見談話;

(3)要求相關(guān)投資者提交書面承諾;

(4)限制相關(guān)證券賬戶交易：限制買入(但允許賣出)、限制賣出(但允許買入)、限制買賣。相關(guān)人員有異議的，可提出復(fù)核申請(qǐng);

(5)申請(qǐng)證監(jiān)會(huì)凍結(jié)相關(guān)證券賬戶或資金賬戶;

(6)上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)查處。

知識(shí)點(diǎn)306(P81)：合格境外機(jī)構(gòu)投資者證券交易管理

1.合格境外機(jī)構(gòu)投資者：

1).應(yīng)當(dāng)委托1個(gè)境內(nèi)商業(yè)銀行作為托管人托管資產(chǎn);

2).委托≤3個(gè)境內(nèi)證券公司辦理境內(nèi)的證券交易活動(dòng)。

3).中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)合格投資者實(shí)施監(jiān)督管理，國(guó)家外匯管理局對(duì)合格投資者實(shí)施外匯管理。

2.境外投資者的境內(nèi)證券投資應(yīng)遵循下列持股比例限制：

(1)單個(gè)境外投資者持一家上市股票不超過(guò)總股份的10%;

(2)所有境外投資者持一家上市股票總和不超過(guò)總股份20%。但戰(zhàn)略投資者的持股不受上述比例限制。

3.交易管理：所有合格境外投資者持有同一上市公司掛牌交易A股數(shù)額達(dá)到總股本的16%及其后每增加2%時(shí)，要公開該持股信息。若比例超出，5個(gè)交易日減持到以下。

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