41.下列選項(xiàng)中，不屬于波浪理論主要考慮因素的是( )。

A.成交量

B.比例

C.形態(tài)

D.時間

42.下列選項(xiàng)中，表示市場處于超買或超賣狀態(tài)的技術(shù)指標(biāo)是( )。

A.PSY

B.MACD

C.BIAS

D.WMS

43.下列選項(xiàng)中，用來測算股價與移動平均線偏離程度的指標(biāo)是( )。

A.PSY

B. BIAS

C. RSI

D.WMS

44.下列選項(xiàng)中，關(guān)于OBOS指標(biāo)的應(yīng)用法則表述錯誤的是( )。

A.當(dāng)0BOS的取值在0附近變化時，市場處于盤整時期

B.當(dāng)080S為正數(shù)時，市場處于下跌行情

C.當(dāng)0BOS達(dá)到一定負(fù)數(shù)時，大勢超賣，可伺機(jī)買進(jìn)

D.當(dāng)0BOS達(dá)到一定正數(shù)值時，大勢處于超買階段，可擇機(jī)賣出

45.下列經(jīng)濟(jì)學(xué)家中，( )于1952年系統(tǒng)提出證券組合管理理論。

A.特雷諾

B.夏普

C.詹森

D.哈理?馬柯威茨

46.一般認(rèn)為證券市場是有效市場的機(jī)構(gòu)投資者傾向于選擇( )。

A.平衡型證券組合

B.有效型證券組合

C.指數(shù)化型證券組合

D.收入型證券組合

47.下列理論中，由史蒂夫?羅斯突破性地提出的是( )。

A.期權(quán)定價模型

B.套利定價理論

C.有效市場理論

D.資本資產(chǎn)定價模型

48.下列關(guān)于最優(yōu)證券組合的說法，正確的是( )。

A.最優(yōu)組合是收益最大的組合

B.最優(yōu)組合是風(fēng)險最小的組合

C.相對于其他有效組合，最優(yōu)組合所在的無差異曲線的位置最高

D.最優(yōu)組合是無差異曲線簇與有效邊界的交點(diǎn)所表示的組合

49.特雷諾指數(shù)是( )。

A.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價

B.連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率

C.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險證券組合的直線的斜率

D.連接證券組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的直線的斜率

50.金融機(jī)構(gòu)在實(shí)踐中通常會應(yīng)用久期來控制持倉債券的利率風(fēng)險，具體的措施是針對固 定收益類產(chǎn)品設(shè)定( )指標(biāo)進(jìn)行控制。

A.久期凸性

B.久期+到期期限

C.久期+獲利期

D-久期×額度

41.A

【解析】本題考查波浪理論考慮的三因素——形態(tài)、比例和時間。

42.D

【解析】WMS(威廉指標(biāo))用來量度股市的超買超賣狀態(tài)。

43.B

【解析】BIAS(乖離率指標(biāo))是測算股價與移動平均線偏離程度的指標(biāo)。

44.B

【解析】當(dāng)0BOS為正數(shù)時，市場處于上漲行情。

45.D

【解析】證券組合管理理論最早由美國著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家哈理?馬柯威茨于1952年系統(tǒng) 提出。

46.C

【解析】一般認(rèn)為證券市場是有效市場的機(jī)構(gòu)投資者傾向于選擇指數(shù)化型證券組合。

47，B

【解析】史蒂夫?羅斯突破性地提出了套利定價理論。

48.C

【解析】最優(yōu)組合依賴于投資者的偏好，它是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的 組合。

49.B

【解析】特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率。

50.D

【解析】金融機(jī)構(gòu)在實(shí)踐中通常會應(yīng)用久期來控制持倉債券的利率風(fēng)險，具體的措施是 針對固定收益類產(chǎn)品設(shè)定“久期×額度”指標(biāo)進(jìn)行控制。

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