31.以投資目標為標準進行分類的證券組合有( )。

A.指數(shù)化型

B.被動管理型

C.增長型

D.貨幣市場型

32.下列選項中，關于證券組合可行域的描述正確的有( )。

A.可行域可能是平面上的一條線

B.可行域可能是平面上的一個區(qū)域

C.可行域是由有效組合構成的

D.可行域就是有效邊界

33.套利定價理論認為( )。

A.市場均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔的因素風險決定

B.承擔相同因素風險的證券或證券組合都應該具有相同期望收益率

C.當市場上存在套利機會時，投資者會不斷進行套利交易，直到套利機會消失為止

D.期望收益率與因素風險的關系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映

34.廣義的金融工程是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術開發(fā)，它包括( )。

A.金融產(chǎn)品定價

B.金融產(chǎn)品設計

C.金融風險管理

D.交易策略設計

35.下列屬于金融工程技術在公司理財方面的應用的是( )。

A.垃圾債券

B.回購交易

C.橋式融資

D.貨幣互換

36.VaR模型來自于( )的融合。

A.資產(chǎn)波動性分析方法

B.對風險因素的統(tǒng)計分析

C.資產(chǎn)定價和資產(chǎn)敏感性分析方法

D.對風險因素的定性分析

37.VaR的計算方法有( )。

A.蒙特卡羅模擬法

B.德爾塔一正態(tài)分布法

C.歷史模擬法

D.局部估值法

38.下列選項中，屬于《國際倫理綱領、職業(yè)行為標準》對投資分析師執(zhí)業(yè)行為操作規(guī)則的 是( )。

A.在作出投資建議和操作時，應注意適宜性

B.保存客戶機密、資金以及證券

C.信息披露

D.合理的分析和表述

39.證券分析師不同于律師、會計師在執(zhí)業(yè)上的特點是( )。

A.對既往事實進行評判，并得出結論

B.難免存在可能性與現(xiàn)實性的差異

C.結論具有確定性

D.注重于利用既有信息，對證券市場或個別證券的未來走勢進行分析預測

40.《會員制證券投資咨詢業(yè)務管理暫行規(guī)定》規(guī)定的禁止會員制機構及人員的行為包括( )。

A.買賣本機構提供服務的上市公司股票

B.通過參與衛(wèi)星電視等公共媒體欄目，在注冊地及分支機構所在地之外招收異地會員

C.通過未報備的銀行存款賬戶向客戶收取、存放咨詢服務收入

D.出租、出借公司及執(zhí)業(yè)人員的資格證書，或以租賃、承包的方式開展會員制業(yè)務

31.ACD

【解析】證券組合按不同的投資目標可以分為避稅型、收入型、增長型、收入和增長混合型、貨幣市場型、國際型及指數(shù)化型等。

32.AB

【解析】證券組合的可行域可能是平面上的一條線，也可能是平面上的一個區(qū)域。

33.ABCD

【解析】本題考查套利定價理論。ABCD選項都正確。

34.ABCD

【解析】廣義的金融工程是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術開發(fā)，它包括 金融產(chǎn)品設計、金融產(chǎn)品定價、交易策略設計、金融風險管理等各個方面。

35.AC

【解析】垃圾債券和橋式融資屬于金融工程技術在公司理財方面的應用。

36.BC

【解析】VaR模型來自于兩種金融理論的融合：一是資產(chǎn)定價和資產(chǎn)敏感性分析方法， 二是對風險因素的統(tǒng)計分析。

37.ABCD

【解析】本題考查VaR的計算方法。ABCD選項都正確。

38.ABCD

【解析】本題考查投資分析師執(zhí)業(yè)行為操作規(guī)則。ABCD選項都正確。

39.BD

【解析】證券分析師注重于利用既有信息，對證券市場或個別證券的未來走勢進行分析 預測，既然是預測未來，就難免存在可能性與現(xiàn)實性的差異。

40.ABCD

【解析】本題考查會員制機構及人員的禁止行為。ABCD選項都正確。

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