(單項選擇題)期貨合約數(shù)量的確定中，一個證券組合與指數(shù)的漲跌關(guān)系通常是依據(jù)( )予以確定。

A.套利定價模型

B.市盈率股價模型

C.期權(quán)定價模型

D.資本資產(chǎn)定價模型

【答案】D

【解析】為了使現(xiàn)貨頭寸的風(fēng)險被期貨頭寸盡可能完全抵消，需要比較精確地測量二者的漲跌關(guān)系。因此，一個證券組合與指數(shù)的漲跌關(guān)系通常是依據(jù)資本資產(chǎn)定價模型予以確定。

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