三、判斷是非題

121.B【解析】在K線理論中，如果開盤價(jià)高于收盤價(jià)，則實(shí)體為陰線。

122.B【解析】金字塔式買入、賣出是在市場(chǎng)行情與預(yù)料的相同的情況下所采用的方法。

123.A【解析】說法正確，故選A。

124.B【解析】歐洲美元期貨合約是一種利率期貨合約。

125.B【解析】建立股票指數(shù)期貨交易的最初目的是為了讓投資者得以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

126.B【解析】進(jìn)行期權(quán)交易，期權(quán)的買方不用繳納保證金，期權(quán)的賣方必須繳納保證金。 來源：考試大

127.B【解析】道氏理論把價(jià)格的波動(dòng)趨勢(shì)分為主要趨勢(shì)、次要趨勢(shì)和短暫趨勢(shì)。

128.A【解析】說法正確，故選A。

129.A【解析】說法正確，故選A。

130.B【解析】歐洲美元，是指一切存放于美國境外的非美國銀行或美國銀行設(shè)在境外的分支機(jī)構(gòu)的美元存款。

131.B【解析】如果一國政府實(shí)行擴(kuò)張性的貨幣政策，增加貨幣供應(yīng)量，降低利率，則該國貨幣的匯率將下跌。

132.A【解析】說法正確，故選A。

133.A【解析】說法正確，故選A。

134.A【解析】說法正確，故選A。

135.B【解析】按基礎(chǔ)資產(chǎn)的性質(zhì)劃分，期權(quán)可以分為現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)。

136.B【解析】從理論上說，期權(quán)買方的虧損風(fēng)險(xiǎn)是有限的，僅以期權(quán)權(quán)利金為限;期權(quán)賣方的盈利可能是有限的(僅以期權(quán)權(quán)利金為限)，而虧損的風(fēng)險(xiǎn)可能是無限的(在看漲期權(quán)的 情況下)，也可能是有限的(在看跌期權(quán)的情況下)。

137.A【解析】說法正確，故選A。

138.B【解析】看漲期權(quán)購買者的收益為期權(quán)到期日市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格的差額并扣除期權(quán)的購買費(fèi)用。

139.A【解析】說法正確，故選A。

140.B【解析】標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約規(guī)定每點(diǎn)代表250(美元)。

141.A【解析】說法正確，故選A。

142.A【解析】說法正確，故選A。

143.A【解析】說法正確，故選A。

144.B【解析】期貨交易雙方所承擔(dān)的盈虧風(fēng)險(xiǎn)都是無限的。期權(quán)交易買方的虧損風(fēng)險(xiǎn)是有限的(以期權(quán)費(fèi)為限)，盈利風(fēng)險(xiǎn)可能是無限的(看漲期權(quán))，也可能是有限的(看跌期權(quán))。

145.B【解析】理論上，金融期貨價(jià)格有可能高于、等于、低于相應(yīng)的現(xiàn)貨金融工具價(jià)格。

146.A【解析】說法正確，故選A。

147.A【解析】說法正確，故選A。

148.B【解析】一般來講，期權(quán)剩余的有效日期越長，其時(shí)間價(jià)值就越大。

149.A【解析】說法正確，故選A。

150.B【解析】建倉時(shí)應(yīng)該注意，只有在市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)明確上漲時(shí)，才買入期貨合約;在市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)明確下跌時(shí)，才賣出期貨合約。如果趨勢(shì)不明朗，或不能判定市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)就不要匆忙建倉。

151.A【解析】說法正確，故選A。

152.B【解析】20世紀(jì)60年代，芝加哥商業(yè)交易所(CME)推出生豬和活牛等活牲畜的期貨合約。

153.B【解析】我國早在期貨市場(chǎng)設(shè)立之初就有多家交易所上市玉米品種，1998年，國家對(duì)期貨交易所及品種進(jìn)行調(diào)整時(shí)，取消了玉米品種。2004年9月22日，大連商品交易所在獲準(zhǔn)后重新推出玉米期貨交易。

154.B【解析】交易保證金是指會(huì)員在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。

155.B【解析】由會(huì)員單位執(zhí)行的強(qiáng)行平倉產(chǎn)生的盈利仍歸直接責(zé)任人;由交易所執(zhí)行的強(qiáng)制平倉產(chǎn)生的盈虧按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因強(qiáng)行平倉發(fā)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)。

156.A【解析】說法正確，故選A。

157.A【解析】說法正確，故選A。

158.B【解析】期貨交易的對(duì)象是交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約。遠(yuǎn)期交易的對(duì)象是交易雙方私下協(xié)商達(dá)成的非標(biāo)準(zhǔn)化合同，所涉及的商品沒有任何限制。

159.B【解析】期貨交易實(shí)行每日無負(fù)債結(jié)算制度，交易雙方必須繳納一定數(shù)額的保證金，并且在持倉期間始終要維持一定的保證金水平。

160.B【解析】套期保值是在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間建立一種盈虧沖抵的機(jī)制，可能是用期貨市場(chǎng)的盈利來彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的虧損，也可能是用現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利來彌補(bǔ)期貨市場(chǎng)虧損。

（責(zé)任編輯：xy）

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