第四節(jié)　行業(yè)分析的方法

方法分五種：歷史資料研究法、調(diào)查研究法、歸納與演繹法、比較研究法、數(shù)理統(tǒng)計法(要求掌握方法、特點以及優(yōu)缺點)

一、歷史資料研究法

歷史資料研究法是通過對已存在的資料的深入研究，尋找事實和一般規(guī)律，然后根據(jù)這些信息去描述、分析和解釋過去的過程，同時揭示當(dāng)前的狀況，并依照這種一般規(guī)律對未來進行預(yù)測。

優(yōu)點：省時、省力、節(jié)省費用;

缺點：只能被動的根據(jù)現(xiàn)有資料進行分析，不能主動的提出問題并解決問題。

來源：政府部門、專業(yè)研究機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、高等院校、相關(guān)企業(yè)和公司、專業(yè)媒介等。

二、調(diào)查研究法

調(diào)查研究法通過問卷調(diào)查、訪查、訪談獲得信息，并依此進行研究的方法。是描述一個難以直接觀察的群體的最佳方法。

優(yōu)點：可以獲得最新的資料和信息，并且研究者可以主動提出問題并獲得解釋。

缺點：這種方法的成功與否取決于研究者和訪問者的技巧和經(jīng)驗。

調(diào)查方式：

1.問卷調(diào)查或電話訪問;

問卷回收率及回收質(zhì)量很重要;電話訪問具有即時性與互動性。

2.實地調(diào)研;

3.深度訪談。

三、歸納與演繹法

歸納法是從個別出發(fā)以達到一般性，從一系列特定的觀察中，發(fā)現(xiàn)一種模式，這種模式在一定程度上代表所有給定事件的秩序。

演繹法是從一般到個別，從邏輯或者理論上的預(yù)期的模式到觀察檢驗預(yù)期的模式是否確實存在。

歸納法是從觀察開始，演繹法是先推論后觀察。

四、比較研究法

比較研究法又可以分為橫向比較和縱向比較兩種方法。

橫向比較一般是取某一時點的狀態(tài)或者某一固定時段的指標(biāo)，在這個橫截面上對研究對象及其比較對象進行比較研究。

縱向比較主要是利用行業(yè)的歷史數(shù)據(jù)，分析過去的增長情況，并據(jù)此預(yù)測行業(yè)的未來發(fā)展趨勢。

(一)行業(yè)增長橫向比較

分析某行業(yè)是否屬于增長型行業(yè)，可利用該行業(yè)的歷年統(tǒng)計資料與國民經(jīng)濟綜合指標(biāo)進行對比。通過比較，可以做出如下判斷：

1.確定該行業(yè)是否屬于周期性行業(yè)。

2.比較該行業(yè)的年增長率與國民生產(chǎn)總值、國內(nèi)生產(chǎn)總值的年增長率。

3.計算各觀察年份該行業(yè)銷售額在國民生產(chǎn)總值中所占比重。

(二)行業(yè)未來增長率預(yù)測

兩種方法：

1.將行業(yè)歷年銷售額與國民生產(chǎn)總值標(biāo)在坐標(biāo)圖上，用最小二乘法找出兩者的關(guān)系曲線，并繪在坐標(biāo)圖上;

2.利用行業(yè)歷年增長率計算歷史的平均增長率和標(biāo)準(zhǔn)差，預(yù)計未來增長率。

五、數(shù)理統(tǒng)計法

(一)相關(guān)分析

1.相關(guān)關(guān)系

相關(guān)關(guān)系是指指標(biāo)變量之間的不確定的依存關(guān)系。

相關(guān)關(guān)系包括因果關(guān)系或兩個指標(biāo)同受第三個指標(biāo)變量影響而發(fā)生的共變關(guān)系。

相關(guān)關(guān)系按變量多少可分為：一元相關(guān)、多元相關(guān)。

按變量之間依存關(guān)系的形式可分為：線性相關(guān)(直線)、非線性相關(guān)(曲線)。

按指標(biāo)變量變化的方向可分為：正相關(guān)、負相關(guān)。

按指標(biāo)間的緊密程度可分為：完全相關(guān)、不相關(guān)、不完全相關(guān)(最多)。

2.相關(guān)系數(shù)及顯著性檢驗

測定兩變量線性相關(guān)的計算公式：

相關(guān)系數(shù)r——兩變量協(xié)方差與標(biāo)準(zhǔn)差的比率，取值在-1到1之間。

協(xié)方差用于衡量兩個變量的總體誤差。

標(biāo)準(zhǔn)差定義為方差的算術(shù)平方根，反映組內(nèi)個體間的離散程度。

r<0，負相關(guān);r>0，正相關(guān)。

當(dāng) =1時，表示兩指標(biāo)變量完全線性相關(guān);

當(dāng) =0時，表示兩指標(biāo)變量不存在線性相關(guān);

當(dāng) <1時，表示兩指標(biāo)變量存在線性相關(guān);

【例題.計算題】

XY

2.318-1.38-6.338.761.9140.11

2.820-0.88-4.333.830.7818.78

321-0.68-3.332.280.4711.11

3.522-0.18-2.330.430.035.44

4.5300.825.674.630.6732.11

6352.3210.6724.715.37113.78

22.1146

44.639.23221.33

3.6824.33

8.93

1.85

44.27

1.366.65

=0.988

=0.988

X、Y顯著正相關(guān)

(二)一元線性回歸(一般形式： )

步驟：

1.建立一元線性回歸模型

2.估計參數(shù)：a、b

3.方程的擬合優(yōu)度檢驗： ——表明指標(biāo)變量之間的依存程度。 越大，說明依存度越大。

4.參數(shù)的顯著性t檢驗(單個系數(shù))/方程總體線性關(guān)系是否顯著的F檢驗(模型整體)(在一元線性回歸中，這兩個檢驗是等效的)

5.應(yīng)用——重點掌握

(1)判別兩個變量之間的關(guān)系;

(2)利用回歸方程進行預(yù)測;

(3)利用回歸方程進行統(tǒng)計控制。

(三)時間數(shù)列

1.時間數(shù)列的概念和分類

指社會經(jīng)濟指標(biāo)的數(shù)值按時間順序排列形成的一種數(shù)列。

分為隨機性時間數(shù)列、非隨機性時間數(shù)列(包括：平穩(wěn)性、趨勢性、季節(jié)性)

隨機性時間數(shù)列——由隨機變量組成的時間數(shù)列。

平穩(wěn)性時間數(shù)列——由確定性變量構(gòu)成。特點：影響數(shù)列各期數(shù)值的因素是確定的，且各期數(shù)值保持在一定水平上下波動;

趨勢性時間數(shù)列——各期數(shù)值逐期增加或減少，呈現(xiàn)一定的發(fā)展變化趨勢;

季節(jié)性時間數(shù)列——按月統(tǒng)計的各期數(shù)值，隨一年內(nèi)季節(jié)變化而周期性變動。

2.自相關(guān)系數(shù)

是指時間數(shù)列前后各期數(shù)值之間的相關(guān)關(guān)系。

時間間隔越長，前期水平和后期水平相關(guān)程度越低，影響越小。

數(shù)值范圍在-1到1之間。

3.時間數(shù)列的判別準(zhǔn)則

(1)如果所有自相關(guān)系數(shù)都近似等于0，表明該時間數(shù)列屬于隨機性時間數(shù)列;

(2)如果r1較大，r2、r3漸次減小并趨近于0，表明該時間數(shù)列是平穩(wěn)性時間數(shù)列;

(3)如果r1最大，r2、r3等多個自相關(guān)系數(shù)逐漸遞減但不為0，表明該時間數(shù)列存在某種趨勢;

(4)如果自相關(guān)系數(shù)出現(xiàn)周期性變化，每間隔若干個便有一個高峰值，表明該時間數(shù)列是季節(jié)性時間數(shù)列。

4.時間數(shù)列的預(yù)測方法

常用的時間數(shù)列預(yù)測方法：

(1)趨勢外推法(適用于趨勢性時間數(shù)列)

以時間t為自變量建立回歸模型

四個步驟：選擇趨勢模型、求解模型參數(shù)、對模型進行檢驗、計算估計標(biāo)準(zhǔn)誤。

(2)移動平均預(yù)測法(適用于平穩(wěn)性時間數(shù)列)

取最近n項的移動平均，對原時間數(shù)列修勻形成一個新的時間數(shù)列，呈現(xiàn)數(shù)列的變動趨勢。

可分為：簡單移動平均、加權(quán)移動平均(考慮各期數(shù)據(jù)對預(yù)測值的影響不同)

(3)指數(shù)平滑法(適用于平穩(wěn)性時間數(shù)列)

利用t期實際數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)值的加權(quán)平均作為t+1期預(yù)測值。

修正常數(shù)α的選取原則：一般，時間數(shù)列越平穩(wěn)，α取值越小;時間數(shù)列波動越大，α取值越大，使得預(yù)測值能敏感地跟蹤實際值變化。

【例題.單選題】 依據(jù)自相關(guān)系數(shù)判別，r1比較大，r2、r3漸次減小但不為零，表明該時間序列為(　)

A.平穩(wěn)性 B.趨勢性

C.隨機性 D.季節(jié)性

『正確答案』B

【例題.多選題】 一元線性回歸方程可以應(yīng)用于(　)

A.描述兩變量間數(shù)量依存關(guān)系

B.預(yù)測

C.統(tǒng)計控制

D.判別時間序列的類型

『正確答案』ABC

【例題.多選題】 歸納法是(　)

A.從個別出發(fā)到一般 　B.從一般到個別

C.先推論后觀察 　D.先觀察后推論

『正確答案』AD

【例題.多選題】 相關(guān)系數(shù)為0.85，說明兩變量(　)

A.正相關(guān) 　B.高度相關(guān)

C.不完全相關(guān) 　D.非線性相關(guān)

『正確答案』ABC

本章小結(jié)：

1.行業(yè)的含義、劃分方法

2.行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析、競爭結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟周期與行業(yè)分析、行業(yè)生命周期分析、行業(yè)景氣分析

3.影響行業(yè)興衰的主要因素

4.行業(yè)分析的方法

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