二 多選

(61)以下關(guān)于套利定價模型(APT)的描述，正確的是()。

A假設(shè)所有證券的收益都受到共同因素的影響

B表明單個證券的收益率與其對市場組合的貢獻(xiàn)率之間存在線性關(guān)系

C表明在均衡狀態(tài)下，證券的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險所決定

D當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風(fēng)險證券組合就等于市場組合

題 型：常識題

頁 碼：298、302

難 易 度：易

專家答案：AC解析內(nèi)容 套利定價模型定價理論假設(shè)二：所有證券的收益都受到一個共同因素F的影響。套利定價模型表明，市場均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險所決定，承擔(dān)相同因素風(fēng)險的證券或證券組合都應(yīng)該具有相同期望收益率，期望收益率與因素風(fēng)險的關(guān)系可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)反映。

(62)如果國債與非國債在除品質(zhì)以外其他方面均相同，則兩者間的收益率差額有時也被稱為()。

A時間利差

B品質(zhì)利差

C信用利差

D風(fēng)險利差

題 型：常識題

頁 碼：354

難 易 度：易

專家答案：BC解析內(nèi)容 如果國債與非國債在除品質(zhì)以外其他方面均相同，則兩者間的收益率差額有時也被稱為品質(zhì)利差或信用利差。

(63)根據(jù)《證券投資基金行業(yè)高級管理人員任職管理辦法》及有關(guān)規(guī)定，督察長需要在知悉該信息之日起3個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告的異常情況包括()。

A高級管理人員因涉嫌違反違紀(jì)被有關(guān)機(jī)關(guān)調(diào)查

B高級管理人員辭職

C高級管理人員擬出境10天以上

D高級管理人員親屬擬移居境外

題 型：常識題

頁 碼：258

難 易 度：易

專家答案：AB解析內(nèi)容 高級管理人員擬出境1個月以上、高級管理人員直系親屬擬移居境外的督察長需要在知悉該信息之日起3個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告。

(64)下列關(guān)于貨幣市場基金信息披露的表述，正確的有()。

A包括收益公告、影子價格等內(nèi)容

B需要披露每萬份基金凈收益和7日年化收益率

C需要定期披露份額凈值

D收益公告按披露程度不同，可分為3類

題 型：常識題

頁 碼：219

難 易 度：易

專家答案：AB解析內(nèi)容 貨幣市場基金不像其他類型基金那樣定期披露份額凈值;按披露時間不同，可分為3類即封閉期的收益公告、開放日的收益公告和節(jié)假日的收益公告。

(65)基金托管人在基金運作中的作用主要表現(xiàn)在()。

A基金托管人的介入，使基金資產(chǎn)的所有權(quán)、使用權(quán)與保管權(quán)分離，從而可以防止基金財產(chǎn)挪作他用，有效保障資產(chǎn)安全

B有利于完善基金公司的內(nèi)部控制

C提高基金管理人的運作效率

D有利于保護(hù)基金份額持有人的權(quán)益

題 型：常識題

頁 碼：113

難 易 度：中

專家答案：AD解析內(nèi)容 基金托管人在基金運作中的作用的內(nèi)容。

(66)下列關(guān)于基金銷售的表述，正確的有()。

A違規(guī)向他人提供基金未公開的信息是基金銷售人員從事基金銷售活動時禁止的行為

B任何人都可以從事基金銷售活動，從事宣傳推介基金的活動

C證券公司銷售網(wǎng)絡(luò)是基金代銷渠道之一

D利于查錯防弊，堵塞漏洞，消除隱患，保證業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行是基金銷售內(nèi)部控制的目標(biāo)之一

題 型：常識題

頁 碼：149，166

難 易 度：易

專家答案：ACD解析內(nèi)容 未取得基金代銷業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)不得接受基金的銷售。

(67)ETF申購贖回原則包括()

A金額申購份額贖回

B份額申購份額贖回

C申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額以及其他對價

D申購贖回后不得撤銷

題 型：常識題

頁 碼：74

難 易 度：易

專家答案：BCD解析內(nèi)容 ETF申購贖回實行份額申購份額贖回。

(68)關(guān)于ETF基金的表述,正確的有( )。

A當(dāng)二級市場ETF交易價格低于其份額凈值，大的投資者可以通過在二級市場上低價買進(jìn)ETF，然后在一級市場上高額贖回份額

B折價套利會使ETF的總份額減少，溢價套利則使之?dāng)U大

CETF規(guī)模的變動最終取決于市場對ETF的真正需求

D套利活動會使套利機(jī)會消失

題 型：常識題

頁 碼：49,50

難 易 度：易

專家答案：ABCD解析內(nèi)容 考核ETF的套利交易。

(69)以下關(guān)于基金估值實務(wù)的說法中，正確的有()。

A我國基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是基金管理人和基金托管人

B為提高估值的合理性和可靠性，行業(yè)還成立了基金估值工作小組

C基金份額凈值是按照每個開放日時，基金資產(chǎn)凈值除以前一日基金份額的余額數(shù)量計算

D基金日常估值由基金管理人進(jìn)行

題 型：常識題

頁 碼：173，174

難 易 度：易

專家答案：BD解析內(nèi)容 我國基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是基金管理人，但基金托管人對基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任;基金份額凈值是指基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前的總份額。

(70)基金公司投資管理人員的行為規(guī)范包括()。

A投資管理人員應(yīng)當(dāng)維護(hù)份額持有人的利益，處理沖突時堅持基金份額持有人利益優(yōu)先的原則。

B恪守職業(yè)道德，不得從事與履行職責(zé)有利益沖突的活動

C牢固樹立合規(guī)意識和風(fēng)險控制意識，強(qiáng)化投資風(fēng)險管理，提高風(fēng)險管理水平，審慎開展投資活動。

D加強(qiáng)學(xué)習(xí)，接受職業(yè)培訓(xùn)，熟悉與證券投資基金有關(guān)的政策法規(guī)以及相關(guān)業(yè)務(wù)知識，不斷提高專業(yè)技能。

題 型：常識題

頁 碼：260,261

難 易 度：易

專家答案：ABCD解析內(nèi)容 考察基金公司投資管理人員的行為規(guī)范。

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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